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2012-5-31 17:35 上传

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T0:=TIMETOT0(CURRENTTIME);
T1:=IF(BETWEEN(T0,34200,41400),T0-34200,IF(BETWEEN(T0,41400,46800),7200,
IF(BETWEEN(T0,46800,54000),T0-39600,14400)));
T2:=T1/60;{交易分钟数}

拉升买:="分笔引用.主买#tick";{扩展数据A5}
出货卖:="分笔引用.主卖#tick";{扩展数据A6}
流入:=(拉升买-出货卖)/T2*240;
{A56:=ref(ma((A5-A6),5),1);一天前的5日“流入”平均}
借用量比算法思路，应为：流入/A56。
问题出现了：若流入>0,A56<0,则 流入/A56<0.
显然不能反映买卖真实状况。
于是采用了下面算法：
（流入-"扩展引用.A56#day")/DYNAINFO(38），
即股池中未进行流程连接的部分。
效果勉强可以，但总觉得和量比算法思路差距过大。
请教各位老师，有没有更好的算法，能真实反映“流入/A56”的买卖力度的？

补充说明：最下面状态池是为了请教问题，给有兴趣研究本人问题的老师用的，不属于分享的竞价股池之内，所以没有进行流程连接。如果有朋友误会为竞价股池内容，怪我没说清楚，说声抱歉。
当然，你自己有合适的扩展数据连接上也未尝不可。相信有老师会从我的问题和公式中洞察出其中公式内容的。
相关说明请看三楼。

再补充：你也可以简单些。拉升买:=DYNAINFO(23)；外盘，扩展数据A5。
                  出货卖:=DYNAINFO(22)；内盘，扩展数据A6。
坦白说，我用的不是内外盘数据。至于用的什么，给我一个所请教问题的满意回答或者有启发性的建议，愿意和你分享。

[ 本帖最后由 大羔 于 2012-5-31 22:00 编辑 ]

相关标签： 出货, 量比

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