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国信证券-紧货币时期的曲线策略-国债期货和利率互换视角-170221
国融证券-债券周报-通胀温和货币宽松持续,短期债市边际好转-190513 [ 本帖最后由 巴神巴神 于 2019-5-15 08:51 编辑
国信证券-固定收益专题报告-紧货币时期的曲线策略,国债期货和利率互换视角-170221
国债期货是一种重要的金融衍生品,用于管理国债投资风险和实施套期保值策略。下面股指锦鲤带大家了解国债期货套保和套利策略。本文来源摆渡:股指锦鲤国债期货套保策略固定收益投资者的套保策略:买入套保:如果你持有国债或其他固定收益产品,担心利率上升导致债券价格下跌,你可以通过做空(卖出)相应数量的国债期货来进 ...
《期货投资学》中哪里提到转换因子的“国债与期货的亲密关系:国债期货基差”中,提到过转换因子CF,当时转换因子仅简单将CF介绍为:根据国债期货合约规则,转换因子最终可用于交割的国债较多(一篮子可交割国债),为了使交割任意一只国债对国债期货多头和空头双方都是公平的,转换因子引入了一个调整系数就是CF。国债期货 ...
一、国债期货市场和股票市场在基础参与者、运行方式等方面存在明显差异 国债期货市场参与主体与现货市场的参与主体密切相关,主要是商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构以及其他专业机构投资者、法人投资者等类型投资者,与股票市场的参与主体有较大区别。另外,国债期货专业性强、技术门槛较高,我国实 ...
新年伊始,债券市场依旧火热, 降息、降准预期下的抢跑行情并未停歇。 近期,国债期货和现券市场齐步走高。10年期国债收益率已从2023年末的2.7%快速降至2.53%附近,并刷新了近4年的低点。 “如果说去年末是国债期货在抢跑,如今则是国债现券抢跑。”一位债券研究人士向上海证券报记者表示。 2023 ...
中金公司-香港交易所(00388.HK)将于年底推出国债和政策性银行债期货并探讨债券互联互通-190409
在金融市场中,国债期货是衡量债券市场情绪和未来走势的重要工具。特别是十年期国债期货,由于其期限较长,常被用来作为投资者对长期利率预期的指标。十年期国债期货的涨跌不仅反映了市场对未来宏观经济和货币政策的预期,同时也对债市产生重要影响。
国债期货套期保值比率的计算方法国债期货套期保值是国债期货最基本、最重要的市场功能之一,是指国债现券持有者利用期货市场来对冲利率波动。套期保值过程中的损益和相关不利因素直接影响套保效果。
国债期货套期保值损益分析国债期货套期保值是国债期货最基本、最重要的市场功能之一,是指国债现券持有者利用期货市场来对冲利率波动。套期保值过程中的损益和相关不利因素直接影响套保效果。
国债期货下跌意味什么?国债期货是投资者在金融市场上进行风险管理和投资的重要工具。它们代表了对政府债券未来价格的一种投机或对冲手段。那么,如何购买国债期货呢?本文将为您提供一个基本指南。了解国债期货在开始购买之前,投资者需要了解国债期货是一种标准化的金融合约,它允许在未来的特定日期以预先确定的价格买卖 ...
国债期货套期保值的原理国债期货套期保值是国债期货市场的一种重要功能,它允许国债现券持有者利用期货市场来对冲利率波动所带来的风险。这种保值策略的基本原理在于,通过在期货市场建立与现货头寸相反的头寸,使得期货和现货的组合头寸风险尽量呈现中性。
2011年03月29日 00:59 来源: 中国证券报 【字体:大 中 小】 网友评论 阔别十六载,重启国债期货提上日程。消息人士向中国证券报记者透露,当前,重启国债期货时机基本成熟。有关方面已就重启国债期货进行相关制度准备工作。 业内人士表示,国债期货是一种简单、成熟的利率风险管理工具,它的市场机制及 ...
国债基差交易 为避险者、投资者和套利者提供的详解 第3版(高清) 4835142 作 者: 盖伦·D.伯格哈特等 出 版 社:中国金融出版社 出版时间:2010-12-01 主编推荐 《国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解》让你知道,如何利用“国债基差”获利和避险期货研究权威为您指点迷津,中国 ...
国债期货(高清) 6102730 中国期货业协会 (编者) 出版社: 中国财政经济出版社; 第1版 (2013年6月1日) 外文书名: Derivatives 丛书名: 金融衍生品系列丛书 平装: 322页 语种: 简体中文 开本: 16 编辑推荐 《金融衍生品系列丛书:国债期货》也可以作为期货从业人员和专业投资者的参考书。 目录 第一章利率与债 ...
开年以来,受政府债供需不平衡、银行和保险抢配债券,以及资金面上银行间市场流动性保持充裕等多重利好因素影响,利率债收益率一路下行,30年期国债连续多日创历史新高。权益投资者的加入以及空头力量的薄弱,助推了超长期债券的溢价。国债期货市场波动较大,投资者正面临追高和止盈的分岔路口。 开年以来,受多 ...
上周,债市遭遇多方面因素影响大幅震荡的同时,理财产品较大的赎回压力及连带的债市负反馈引起市场关注。“本轮债市调整主要是资金面和政策面出现变化后的共振。”施罗德投资管理(上海)有限公司债券基金经理单坤在接受《证券日报》记者采访时表示。从上周来看,10年期国债期货主力合约跌1.52%,5年期国债期货主力合约跌1. ...
可转债可以进行“t+0”交易。可转债实行“t+0”交易,即可转债实现了当天买当天卖。“t+0”是一种证券(或期货)交易制度,凡在证券(或期货)成交当天办理好证券(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为“t+0”交易。t指交易日,“t+0”指交易当天,例如星期一为“t”日,那么“t+0”就为星期一。 可转债的全称为可转 ...
中金所5年国债期货合约的每日价格最大波动是多少中国金融期货交易所周五发布10年期国债期货合约及相关细则,明确标的和可交割期限。公告显示,合约标的为面值为100万元人民币,票面利率3%的名义长期国债;到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债。每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的 2%。最低交易保证金 ...
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