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《股票筹码分布算法实现与可视化研究》第三章 可视化设计与实现

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第三章 可视化设计与实现
通过前章讨论,梳理了模型算法。本章将以地理三维模型为引导,以分层色设图为原理热力图的筹码主图可视化设计,LSG(Liquidity Shift Graph) 流动性变化图。
(一).指标可视化设计
当前主流筹码分析技术为筹码峰,可以理解为筹码在K线上一个运动的山脉横截面,只能观察当前截面信息,而不能考虑连续变化。为帮助理解,此处引用地理科学上常用地形三维模型并结合分层设色图进行示意,如图3所示:

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图3.地理三维模型,图片来自网络
以图3为例类比,利用分层设色图或热力图原理,达到二维k线图显示三维信息目的。
设计思路:
1筹码可视化在图像筹码上下限范围内,通过色阶梯度冷暖,表达筹码对应价格、日期的数值。颜色越暖,表达筹码集中度越高,并形成筹码颜色痕迹。
2反应前期的筹码建立,为后续交易形成支撑位或者压力位。
3价格对应筹码逐渐由暖色变为冷色,表达筹码数量随换手率减少
4突然出现颜色断层,表达筹码大量转移到时间对应K线位置。
(二).指标技术设计
1.数据来源
1分高频数据,通过华泰证券服务器下载2015年-2024年3月所有A股1分钟数据,详细数据库链接见“附件(一)”。1分钟数据:包含成交价格、成交量。
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表1.三六零2023年1分钟成交数据源(部分),数据来源:华泰证券服务器
日线数据来自Choice金融终端,包含时间、K线价格、成交量、流动换手率。
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表2.三六零2023年日成交数据和流通换手率(部分),来源:choice金融终端
2.数据处理
(2.1)处理1分钟价格
对开盘价Popen、收盘价Pclose、最高价Phight、最低价Plow的算数平均,代表该时点成交价,匹配对应成交量,生成分价表。
(2.2)数据清洗
分价表法需要高频数据,但高频数据时间序列数据存在大量噪声、冗余等特征,为了避免某一时点的下单数据过多,导致计算量激增,所以直接采用1分钟级别数据。
并且由于1分钟分价表自身特性已经预处理多余的交易数据噪声,后续应当尽量保留真实订单特征,不应过多数据预处理和清洗。
(2.3)股本复权处理
股票限售解禁重新配股等方式会带来股本数量变动,将采用流动换手率反向计算总流通股本,因为金融终端对流通股数据,已经复权已经预处理,这也减少后续数据成本。
(2.4)价格复权处理
配股增发带来直接股价变动,涉及数据源变化,则日线数据应与1分钟数据源的复权方式保持一致。
建议有条件应当一律采用前复权一分钟数据,暂无现成复权处理方案。
3.筹码迭代计算
(3.1)模型方法
分价表法买入法、等权换手率衰减卖出法,作为筹码筹码迭代计算方法,进行合并迭代计算。
(3.2)数据降维
由于1分钟中心测度价格,会存在价格跳空或者价格梯度不均匀,对应数值会存在峰值极差太大,对成像会有影响,为不影响后续迭代计算,采取计算数据与成像数据隔离。
首先,计算整个筹码后,基于计算结果对整个结果的筹码最高价至筹码最低价分为N个可调节等分,合并匹配对应价格区间的每日筹码结果。
以减少随机变异带来的影响,从而揭示出数据的真实趋势或基本趋势。由于筹码算法本身就有一定区间模糊性质,所以该方法并不会实际影响模型性质和成像。
(3.3)成像计算
将降维后数据,以色阶梯度热到冷,对应筹码百分比占比由高变低,基于限幅滤波原理采用可手动设置图像显色范围。并叠加K线数据,组成最终图像。
4.指标伪代码
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(三).模型数据运算与验证
在前文内容设计与技术铺垫基础上,基于Python代码平台,在获取300750宁德时代数据,模型计算生成601360三六零2023年11月28日结果。
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表3. 601360三六零 2018/11/28筹码模型结果
以计算筹码结果数据生成条形图(见14页图4),对比Choice终端三六零同日不复权筹码峰图像(见14页图4)。
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4. 模型计算601360三六零 2018/11/28 筹码分布条形图
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图5 601360三六零 2018/11/28 筹码峰 来源Choice金融终端
通过图5对比图4可以看到,模型计算结果,通过成像对比金融终端筹码峰技术指标,符合终端筹码峰图形特征。但双方数值存在细微差异性,可由于不能导出数据,无法做完全数据对比。主观推测差异原因:
(1)算法差异性,终端使用日线数据计算,过程使用三角形分步法、等权分步法模拟成交量分价表分布,以及卖出买入算法不同,导致的计算差异。
(2)终端数值显示特性,筹码峰数值显示为条形图抽样显示,除wind使用面积图外。
(3)终端参数数值设置差异。
总体而言,图像表明双方数据偏差可控,模型计算结果成像与终端指标图像对比数据特征一致,通过计算结果验证。
(四). Liquidity Shift Graph 流动性变动图
数据验证后经过处理,得到主图筹码热力图可视化。(见图6)
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图6. 2023 601360 Liquidity Shift Graph.不复权
该技术正式命名为:LSG (Liquidity Shift Graph)流动性变动图,表达筹码代表的流动性,于不同价格分布并且随时间成交变换而改变。前期筹码建立,为后续交易形成支撑或者压力(具体分析将在第五章展开)。
目前图像特征符合“设计思路”描述,通过热力图与K线图的融合展现了筹码分布的动态变化及其与股价之间的关系。在Y轴上,可以看到价格的范围从底部的约5元延伸至顶部的近20元,反映了研究期间内股票价格的波动范围。Y轴的顺序为降序排列,使得图像底部对应低价位,顶部对应高价位,符合热力图的视觉习惯。X轴代表时间序列,显示从左至右的日期变化,覆盖了从2023年整年时间跨度。



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  • 黑山老夭+20理想币 : 感谢知识分享,感谢经验交流。
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  • 金樽宝鼎 2024-6-1 09:34
    你是大神了!希望能有通达信公式的分享!谢谢!
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  • 丰阳 2024-6-2 00:52
    能否 把 《股票筹码分布算法实现与可视化研究》完整版,打个包发出来,前面断章,内容不连贯是,很可惜
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  • 吴怡 2024-6-2 03:07
    你倒是拿东西出来纸上谈谈啊
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  • 短线客12 2024-6-2 17:46
    刘瑜是个大帅哥 LYSGDSG密码不对呀?LIUYISHIGEDASHUAIGE也不对呀?难道还有其他拼音法?
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  • 刀无痕 2024-6-6 15:23
    关键字搜索,没有能够发现。
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  • 飞云8086 2024-6-2 11:52
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