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股票夏普率指标公式详解及计算步骤指南

[指标公式]
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股票夏普率指标公式详解及计算步骤指南

夏普率是一种用于评估投资组合或投资产品的风险调整后收益的指标。它通过比较投资组合的超额收益与相应的风险来衡量投资的性价比。本文将详细解释股票夏普率指标的公式及计算步骤。

一、股票夏普率指标公式

夏普率 = (投资组合的平均收益率 - 无风险收益率) / 投资组合的标准差

其中:

* 投资组合的平均收益率:指投资组合在特定时间段内的平均收益率。
* 无风险收益率:通常指与投资组合风险相同的无风险投资的预期回报率,如国债利率。
* 投资组合的标准差:表示投资组合收益的波动情况,反映投资风险。

二、计算步骤

1. 收集数据:收集投资组合在特定时间段内的每日收益率数据。
2. 计算平均收益率:计算投资组合在选定时间段内的平均日收益率。
3. 确定无风险收益率:选择适当的无风险投资利率,通常为同期国债利率。
4. 计算标准差:使用收集的数据计算投资组合的标准差,反映收益的波动情况。
5. 代入公式计算:将上述数据代入夏普率公式进行计算。

三、软件函数源码示例(以Excel为例)

在Excel中,可以使用函数计算夏普率。假设数据在A列,无风险收益率在B列,可以使用以下公式计算夏普率:

`= (AVERAGE(A:A) - B1) / STDEV(A:A)`

四、

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以上就是关于股票夏普率指标公式的详解及计算步骤指南,希望对你有所帮助
721.middle
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发表于:2024-6-22 05:53 复制 查看全部楼层 屏蔽
这种打提前量的方法我也在尝试。
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