手把手教会你构建自己的交易系统 - 3

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271736 92 1250333 Lv.3 发表于 · 2011-2-25 05:04 显示全部楼层 正序浏览 |
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在《手把手教会你构建自己的交易系统》的前几部分发出后,我收到不同的回馈。大体分为初级、中级和高级的三个不同层次。有人根据我提供的数据,直接算出交易的赢率。甚至还有人根据我的表格数据,直接给出了止损位,并算出这个交易系统的不同数据。这些都是高级用户。对于中级用户,我看到的问题多是纠结于公式的细节和系统思想的问题。对于初级用户,我遇到的最直接的问题就是,“能不能把你的交易系统提供出来呢?”

数年前,我曾把我使用了多年的交易系统分享给几个我认为最有潜力的交易商。但是三个月后,我发现他们无一例外全部放弃使用我的交易系统。我后来才意识到,系统是不可能被传承的。原因如下:1,没人能够对没有经过自己验证过的系统有信心。遇到连续的亏损后的放弃,是必然的结果。2,每个人的性别、性格、经历、以及对事物的看法都是不同的,所以个人的系统越是有效,其适用范围越窄。每个人应该开发适应自身特点的交易系统,而不是去采纳他人提供的交易系统。3,交易系统只在一定的条件和范围内有效。随着时间的推移,任何固定不变的交易系统都会失效。

所以针对初学者,我强烈建议你们自己找到一种可以被自己验证的交易系统。同时,在使用这个系统的过程中积累自己的交易经验。这个经验累积过程可能需要五年,可能十年,也可能二十年,稍后自己的经验就足以成为自己的系统。也就是说,被自己验证过的交易系统,只是自己未来交易的拐杖,在交易人生的终点会合之处,交易成功与否最终取决于每个人的个人成长。

很多人都知道交易成功的三个要素。第一要素就是方法,也就是这里所讲的交易系统。其次就是资金管理,最简单地说,就是止损(Stop Loss)和分仓操作(Position Sizing),我稍后会谈及。最后是心理。

上周我做了一个分享,题目是《Mindset Development in Successful Trading》(成功交易的心智模式发展)。成功交易要素中的心理,在我的理解,只是心智模式的一部分。Mindset,在中文里没有直接对应的翻译。它的意思里包含有心智模式、思维习惯,以及心理行为的条件反射等等,在这里我将其翻译为心智模式。比如说,有人看见股价下跌,他直接的条件反射就是卖;而有人的条件反射就是买。这就是一种心智模式的反映。

我曾经谈过我的反权威的观点。专业人士在大家眼里可能都是某些行业的成功人士,比如CMT(注册市场技术分析师)和CFA(注册金融分析师)。我没有瞧不起这些人的意思,我曾经也是他们中的一员。但是我发现,随便抓100个CMT或者CFA问问他们的投资收益,我几乎可以确定的是,他们中超过80%的答案可能都是亏损。也可能有一些不亏损的,那是因为他们根本就不交易。我为什么这么说?这是因为,知识本身是没有生产力的,只有知识的正确应用才能带来生产力。

在交易中,心智模式发展的第一步,就是知识的获得也就是对交易的理解。在交易中,知识的获得有两种渠道:学习他人提供的知识(比如书本,参加培训等)和交易经验(从自己的交易经验中获得知识)。没有交易经验,学习再多的知识也没用。不学习,经验的累积将付出巨大的代价。只有将学习和交易经验相结合,才会迈出正确的第一步。经验很容易获得,只要坚持就好,可是学习呢?如果学错了方向呢?比如很多人热衷于跟庄,这就是典型的学错了方向。这个世界上各行各业中,成功人永远是少数。向对的人请教,看被验证过的经典的教材,是这个阶段的关键。

随着第一步的深入,交易商开始有些收获,甚至在某几个年份里能够获得稳定的收益。这个时候,开始相信这个行业中稳定盈利是确定的,并且对自己开始产生信心。自信是在交易中生存至关重要的因素。自卑和自大往往是孪生兄弟。要相信自己,懂得成功人士之所以成功不是因为他们和自己不一样,而是因为他们失败的次数比自己多。我最喜欢的格言是乔丹的“My Pain is my Motivation”(我的疼痛就是对我的激励!)相信吧!如果你失败得足够多,你就是明天的交易之神!

第二个阶段的核心是“相信”。而第三个阶段,是第二个阶段发展的必然结果,承诺与投入。到这个阶段,交易商必然是全职经营,而且全身心投入。第四个阶段,我称为个人成长的中间点。

看过我文章的朋友,发现我经常强调个人成长和人品。人品修炼是个人成长到后来的必然阶段。可是什么是个人成长呢?我举一个不太恰当但方便理解的例子。比如说有人就是喜欢追涨杀跌,后来发现自己的本金越来越少,于是决定买低卖高。当股票跌的时候,他需要克服他以往的思维习惯,需要克服恐惧,这时他下决定买的时候,需要勇气和冷静。但是买一次,又亏了。第二次,鼓励自己买低,又亏了。痛苦的决定,第三次,这次盈利了。无数次的痛苦,让他最终懂得了低买高卖的快乐。但是大家看看这个转变过程,对于这个交易商来说,是痛苦的?还是快乐的?这个转变是迅速的?还是渐进的?答案显而易见。所以我一直强调,如果你在交易中没感到过痛苦,你就不会有个人成长。而智慧,来自于痛苦。如果对交易没有过痛彻心扉的体会,你绝对无法成为顶尖高手。

其次,我们眼中所看到的世界不是真实的疆域。我们每个人都应该懂得自己的无知和局限。从不同角度看到的世界,所反映到我们心中的世界,和真实的世界是不同的。瞎子摸象的故事,大家都知道。有人说,象是一堵墙;有人说,象是一条蛇;有人说,象是蒲扇;有人说,象是柱子。这些人都对,也都不对。他们的说法,只是来自于他们自己的看法。由此想到,我们眼中每天看到的K线图,真的就是股价的波动吗?一个最高价,一个最低价,一个开盘价,一个收盘价,加上成交量组成的图形,真地反映了股价的波动吗?也许,同样的日K线,当日日内走势完全不同。可是我们在分析的时候,却一视同仁。对这样的数据,经过变换,生成了成千上万的指标,就算不考虑其滞后性,这样的指标给出的信号,难道就能预测上涨或下跌?这显然有相当的局限性。

再次,我们所看到的交易对象,其上涨下跌,完全是K线在我们心中的映像。而我们的反馈,来自于我们的自身。所谓心中是佛看人就是佛,所谓心中是粪看人就是粪。当心中满是贪念,你看到的股价走势,永远都会是涨。当心中不再预测股市的时候,恭喜你!进入了下一成长阶段。

心智模式发展的话题,是永无止境的话题。活到老,学到老,是证券交易市场唯一的生存之道。

最后我想强调的是积极正面的交易态度。在无数次失败中看到成功的希望,这是所有成功交易商所必需具备的。我一直以为,无法让他人快乐的人是没有资格快乐的。大家可以想想我这句话。一个每天抱怨自己苦命、抱怨中国到处是贪官的,不懂得自己的幸福所在,也无视中国过去30年创造的经济奇迹,不懂得面向阳光就看不见身后阴影的哲理,我对他在证券市场的前途持保留态度。积极正面的态度也是个人成长的一部分。

下面我继续谈交易系统的构建。前几次,我用的是SPY的5分钟分时数据,主要是希望大家熟悉Excel及其公式。从现在开始起,我将采用a股数据。

安装好通达信的朋友,请进入通达信。如附件1.jpg所示,选择600028中国石化。主图指标选择5日、30日和250日均线。副图指标选择macd(12,26,9)和ATR(14)。将其导出为Excel格式。见附件2.jpg所示。然后将表格数据进行整理,去掉我们不需要的行列,将spreadsheet也就是日线数据表名字改为daily。如附件3所示。

很多人喜欢使用指标,甚至自己定制的指标。下面我就简单地讲述在Excel中如何构建一个指标。

之所以Excel可以作为一个开发平台,是因为Excel提供了非常灵活和简单的编程平台:Visual Basic for Application,或者简称VBA。VBA是以BASIC语言为基础的编程语言,所以非常容易上手。对于所有Excel用户来说,如果他们渴望成为高级用户,VBA编程是必须的。

打开附件中的600028.xls,按ALT+F11,进入VBA编程环境。双击工程模块Functions,大家会看到如下公式:

Function TrueRange(ByVal high As Double, ByVal low As Double, ByVal previousclose As Double) As Double

Dim returnValue As Double
diffHighLow1 = Math.Abs(high - low)
diffHighLow2 = Math.Abs(high - previousclose)
diffHighLow3 = Math.Abs(previousclose - low)

If (diffHighLow1 > diffHighLow2) Then
    returnValue = diffHighLow1
Else
    returnValue = diffHighLow2
End If

If (diffHighLow3 > returnValue) Then
    returnValue = diffHighLow3
End If

TrueRange = returnValue

End Function
这是指标TrueRange的实现过程。如果有不懂的,先去了解TrueRange指标是如何计算的,然后再来看VBA是如何实现的。

好了,咱们再进入表格调用这个指标。在ATR.ATR列的右边单元格输入TrueRange。因为TrueRange指标需要今日的最高、最低价和昨日的收盘价,所以我们选中单元格O3,输入=truerange(C3,D3,E2),然后下拉使该列所有单元格都采用同样的公式和对应的引用参数。大家可以看到,我们这里用函数计算的结果O列和通达信的计算结果M列,在开始的计算中有小数点的区别。但是后面的数据都一样了。

这里采用的VBA编写函数的方法,是Excel最有魅力的一部分,也是VBA的中级使用。对VBA不熟的朋友,可以多多采用记录宏的方法,然后学习宏的编写。虽然从记录宏中学习VBA的方法,学到的不见得是效率最高的编程方法,但却是最简单的入门方法。

有人可能觉得每个指标都要写函数,过于麻烦。我的观点是,因为我们在写函数的时候,指标的细节必须重点关注,所以会帮助我们对指标的理解。如果将所有编写好的指标公式放在一起,作为自己的专用指标库函数,那么日积月累的工作会让自己后面的工作越来越简单。如果希望不编写函数而直接调用市面上现有的指标,我自己也有专门的解决方案。但那是VBA的高级用户的学习内容了。

请大家对这个系列的文章多给些反馈。是太容易了?还是太难了?拜托请不要只说谢谢分享!给些反馈就是对我的谢谢!谢谢大家的支持!

下次咱们再见!

附件请见:http://u.115.com/file/f87242d078

[ 本帖最后由 张帆1972 于 2011-2-25 11:23 编辑 ]

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