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策略优化——样本外递进检验案例详解

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1456 0 量化老K Lv.2 发表于 · 2020-1-14 14:57 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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在之前的文章中,我们对样本外递进检验进行了概念和参数的介绍。今天就以案例的形式,详细了解一下该功能的具体流程。

一、新建优化任务

用户在策略交易中新建了一个策略单元,数据源是000001的日线,公式是系统公式dualma。选中策略单元右键选择新建优化任务。
1.png
然后在工具栏打开策略优化界面可以看到优化任务的属性。

双击对应任务可以设置属性。

​ 2.png

二、应用案例场景描述

我们对双均线dualma优化第一个参数。数据源的时间为2019/01/01-2019/10/31。

样本外递进检验的参数如图设置为:

单位样本数:1月;这样样本每个自然月为一份,分割总份数为10份

优化样本份数:3;启用优化累计上限为3

检验样本份数:1;启用检验累计上限为3

启用开始时间:暂不启用;间隔份数:0
3.png

三、算法流程图

下面两张图是算法的总体流程图和单次具体说明。

​ 4.png

5.png


优化的过程如下:

1)切分样本,确定单元样本的大小。

总数据有10个月。一个月一份,总共有10份。

我们以样本1,样本2,样本3……样本10 表示每段样本。

2)取第一份优化样本,进行优化

第一份优化样本为3个单元样本,即样本123。优化确定最优参数比如是{length1}。

3)应用优化参数到,第一份检验样本,即样本4。

因为指标的计算需要历史数据,所以在真正要检验的样本前面,需要多运行历史样本。

真正要检验的样本是1份,即样本4;累计检验样本是3个月,所以多运行的历史样本是两份,即样本2和3。那么检验的时候,运行的是2月份到4月份。最后截取4月份这一段的资金曲线。

4)以真正检验的样本份数为步长(本案例是1份),移动窗口,确定下一次的优化样本的数据区间。

第二次优化,则优化样本取3份,从第2份到第4份。

5)重复上面2-4的过程.直到最后检验完所有数据。

最后一次的优化样本是7-9,即7月份到9月份,检验样本总共运行的是8月份到10月份,截取的资金曲线是10月份这一段的。

每一次的样本份数如下:

6.png

四、优化结果查看

运行完优化任务之后,双击策略单元可以弹出如下的优化报告。

7.png

优化报告会显示优化过程中各个阶段的分段报告和最后的报告汇总。

在分段报告的前面几个字段的简介。

“序号”:是第几次优化。点开则显示优化、检验和提取的三个报告明细。

参数段:显示本次优化选中应用于检验样本的最优参数

“时间段”:显示样本检验所使用的样本(包括预检验的样本)。

最后的汇总则是把每次的检验样本(不包含预检验的样本)的测试报告截取的汇总。

五、单位样本设置的更改

在进行样本外递进检验的时候,切分样本的方式有很多种。

如下图所示,可以按照bar,也可以按照自然时间周期。

8.png

六、间隔的作用

如果用户设置间隔份数为1,那么实际运行结果如下所示:

9.png

10.png

我们可以对比间隔份数为0的情形可以发现,检验样本相比之前都往后推后了一个月。

比如间隔份数为0,第一次优化,优化样本1-3月,检验样本2-4月,提取4月;

比如间隔份数为1,第一次优化,优化样本1-3月,检验样本3-5月,提取5月。

七、启用开始时间设置具体解释

启用开始时间则会复杂一点,比如我们设置启动开始时间为2019/02/06。那么设置如下图所示:

11.png

优化结果如下图:

12.png

我们可以对照下列的表格进行理解。

首先样本份数的确定,可以看到因为设置了启用开始时间为2019/02/06,所以2月份会被拆成两部分,2019/02/01-2019/02/11和2019/02/11-2019/02/28。这里注意2019/02/06是个休息日,2019/02/11是2019/02/06之后的第一个交易日。

13.png

第一次优化时,优化样本则不是用设置的3份,而是截止到开始时间为止。所以优化样本只有两份,分别是2019/01/02-2019/01/31和2019/02/01-2019/02/11。而检验样本也不是3份,而是只取了接下来的一份,2019/02/11-2019/02/28。提取样本就直接提取了这一段2019/02/11-2019/02/28。

第二次优化时,优化样本则使用了3份,2019/01/02-2019/02/28。检验样本也使用了3份,2019/02/01-2019/03/29。提取样本直接提取了最后一份2019/03/01-2019/03/29。

14.png

第三次到最后和第二次的结构一样,依次进行。




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