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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划(2020年1月15日)

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572 2 番茄小子 Lv.4 发表于 · 2020-1-14 20:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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闲聊


1、首先,说一个事实,为什么会有我这样的日内策略的逻辑,来源就是咱们交易的这个期权的标的不是一个个股,而是一篮子个股一起,可以理解为股指。那么行情的大多数情况都不是单边的,日内单边的情况少之又少,几乎这个现实,就是我们日内的主要逻辑了。然后就是找位置,定计划,然后执行。
2、经过了周一不好的开始,也就是上面说的小概率事件,日内单边。今天的表现就回归到我们的计划内了。上证50ETF期权“勉强”触发了进场,这里应该会有人私信我,50ETF价格差0.002才到计划进场区间,算触发吗?,我的答案是不算。肯定也有人觉得非常可惜,这个我目前不知道怎么去解释的非常好,有人可以解释的非常好,可以在留言的地方说出来,分享给大家,为什么不可惜。那么另外两个标的对应的期权,华泰300ETF期权就正常完成了一次进场,出场的交易。而嘉实300ETF就没有触发任何进场条件。所以整日按计划,只完成了一单且盈利。
3、由于目前隐含波动率相对是偏低的,认为短期看震荡的朋友可以考虑用一下蝶式期权策略的思路。今天加了这部分的内容是给一些有条件建卖方头寸的,因为有人私信我问,那我就觉得合适的时候,这样简单粗暴的说了。

510050华夏上证50ETF

1月15日50ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):
目前阶段价格重心(买方最痛点):3.100
上端压力价位:3.107
下方支撑价位:3.052
买方日内交易规则:
一、退出触发条件:
1、单笔交易亏损超过账户所有钱的3%;
2、到达预期目标;
3、2点51分单子未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。
二、进场触发条件:
开盘价如果在支撑位3.052与最痛点3.100之间,当标的价格进入3.050~3.056范围,买入认购期权合约;当标的价格进入3.096~3.102,买入认沽期权合约。
三、日内主要合约:50ETF购1月3000;50ETF沽1月3200
四、预期目标:单笔交易的15%
五、仓位:单笔交易不超过账户所有钱的10%

510300华泰柏瑞沪深300ETF

1月15日300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):
目前阶段价格重心(买方最痛点):4.100
上端压力价位:4.210
下方支撑价位:4.091
买方日内交易规则:
一、退出触发条件:
1、单笔交易亏损超过账户所有钱的3%;
2、到达预期目标;
3、2点51分单子未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。
二、进场触发条件:
开盘价如果在压力位4.210与最痛点4.100之间,当标的价格进入4.096~4.106范围,买入认购期权合约;当标的价格进入4.204~4.214,买入认沽期权合约。
三、日内主要合约:300ETF购1月4100;300ETF沽1月4300。
四、预期目标:单笔交易的15%
五、仓位:单笔交易不超过账户所有钱的10%


159919嘉实沪深300ETF

1月15日300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):
目前阶段价格重心(买方最痛点):4.200
上端压力价位:4.244
下方支撑价位:4.168
买方日内交易规则:
一、退出触发条件:
1、单笔交易亏损超过账户所有钱的3%;
2、到达预期目标;
3、2点51分单子未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。
二、进场触发条件:
1、开盘价如果在压力位4.244之上,当标的价格进入4.240~4.250范围,买入认购期权合约。有条件的朋友,买入的同时,卖出一些4.400的认购合约,对冲一下。
2、开盘价如果在压力位4.244之下,当标的价格进入4.238~4.248范围,买入认购期权合约。
三、日内主要合约:300ETF购1月4200;300ETF沽1月4300。
四、预期目标:单笔交易的20%
五、仓位:单笔交易不超过账户所有钱的5%

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本文并未考虑任何特定用户的特定投资目标、财务状况和需求。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。本文所载信息之来源虽被认为可靠,但作者不保证它的准确性和完整性,同时作者也不对任何可能因参考本文内容及观点而产生的任何直接或间接的损失承担责任。
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詹士
Lv.6
发表于 2020-1-14 20:22 复制 查看全部楼层
现在实际上市场已经逐渐在转变,但是大家不习惯轮动的局面,就是在不断轮动中抬高底部,刷新高点
幸福一世
Lv.4
发表于 2020-1-14 20:09 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享
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