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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划(2020年1月17日)

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609 2 阿浪的哥哥 Lv.3 发表于 · 2020-1-16 18:29 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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闲聊


1、50ETF期权今天出现大量减仓,也就是说接下来1月份合约到期前较大概率以震荡为主,如果到期前莫一天波动率增加,日内收盘前的半小时很容易出现与日内相反方向的回调或者反弹,因为主力开始调仓了,一月份继续增仓也就日内做做,所以2~3档虚值作为卖方做做,再去一月份合约主动性增仓刚走掉的仓位,那就真的是脑子有泡,会被开除的。
2、华泰300ETF有点意思,1月份合约基本不管认购还是认沽都在减仓,为由认购和认沽的4.1的合约没有减,也就是说标的要跌的话,这个位置非常难跌破,因为持仓很多。
3、嘉实300ETF今天还没有那么强烈的显示出,最后会在什么位置争夺末日行情,周五应该会持仓会集中一下,然后整体的减持。
4、想来想去好像还是需要有闲聊部分,因为今天说的内容又是必须说的,交易就是场概率游戏,对应的概率有对应的策略,这里的策略包括仓位,进出场思路,结合在一起是正向回报才算有效的交易系统。
*

510050华夏上证50ETF

1月17日50ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):
目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000
上端压力价位:3.047
下方支撑价位:2.987
买方日内交易规则:
一、进场触发条件:
1、开盘价如果在压力位3.047之上,当标的价格进入3.047~3.053范围,买入认购期权合约。
2、开盘价如果在压力位3.047与最痛点3.000之间,当标的价格进入3.000~3.006范围,买入认购期权合约;当标的价格进入3.041~3.047范围,买入认沽期权合约。
二、退出触发条件:
1、净值回撤大于3%;
2、到达预期目标(15%);
3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。
三、日内主要合约:50ETF购1月2950;50ETF沽1月3100

510300华泰柏瑞沪深300ETF

1月17日300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):
目前阶段价格重心(买方最痛点):4.100
上端压力价位:4.205
下方支撑价位:4.082
买方日内交易规则:
一、进场触发条件:
1、开盘价如果在周四最低点4.137与最痛点4.100之间,当标的价格进入4.095~4.105范围,买入认购期权合约;当标的价格进入4.131~4.141,买入认沽期权合约。
2、开盘价如果在周四最高点4.163与最痛点4.205之间,当标的价格进入4.159~4.169范围,买入认购期权合约;当标的价格进入4.199~4.209,买入认沽期权合约。
3、开盘价如果依旧维持在周四价格波动范围内,买方的确不占优势,意愿不强烈,如果日内出现突破这个周四的范围,做日内的价格回归拔个头皮(scapling)。
二、退出触发条件:
1、净值回撤大于3%;
2、到达预期目标(单笔交易的10%);
3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。
三、日内主要合约:300ETF购1月4000;300ETF沽1月4300

159919嘉实沪深300ETF

1月17日300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):
目前阶段价格重心(买方最痛点):4.200
上端压力价位:4.234
下方支撑价位:4.167
买方日内交易规则:
一、进场触发条件:
1、开盘价如果在压力位4.234与最痛点4.200之间,当标的价格进入4.196~4.206范围,买入认购期权合约;当标的价格进入4.228~4.238,买入认沽期权合约。
2、开盘价如果在支撑位4.167与最痛点4.200之间,当标的价格进入4.163~4.174范围,买入认购期权合约;当标的价格进入4.194~4.204,买入认沽期权合约。
二、退出触发条件:
1、净值回撤大于3%;
2、到达预期目标(单笔交易的10%);
3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。
三、日内主要合约:300ETF购1月4100;300ETF沽1月4300

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春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-17 13:32 复制 查看全部楼层
A股特色之一冲高回落!
贵溪银矿部
Lv.6
发表于 2020-1-16 20:26 复制 查看全部楼层
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