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如何做合并套利“快枪手”

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575 8 小小花猪 Lv.3 发表于 · 2020-3-27 12:30 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       分级基金套利 折价套利 预埋单这几天每天都在做分级基金的合并套利,滚动的那种。


赎回持有的母基金,买入A级+B级并合并,每天临收盘前忙得不亦乐乎。有时候要交易两三个品种,更是手忙脚乱,如今终于摸索出了微操秘籍,与大家分享。

两分钟的巨大挑战关于滚动式合并套利,之前有介绍过了,持有母基金,每天临近收盘大概2点55分的时候从二级市场买入A级+B级并立刻合并,然后赎回母基金,如此在持仓不变的前提下,能将母基金与二级市场的价差套出来。

这也就意味着,每进行一个分级基金的合并套利,我们需要4个操作:1次赎回,2次二级市场买入,1次合并。

如果你像我这样每天可能要操作2-3只分级基金的合并套利,那么需要操作的的工序就倍增到8个甚至12个操作。因为我们必须要赶在57分集合竞价开始前买入份额才能同日合并,同时为了减小市场价格波动对套利的影像,我们又尽量要在2点55分后进行操作,所以实际的操作窗口也就是2分钟左右,挑战巨大。

如何做个微操高手呢?

必须用台式机虽然目前某些文艺券商的手机委托软件已经可以进行分级基金合并拆分这样复杂的工作了,不过以手机那么弱的操作模式,想在2分钟内完成那么多工序,几近不可能。

所以,还是务必要有台台式机,最好还是101键键盘,确保有九宫格数字键的,这样输入代码才能最为迅速。

预先赎回之前说过,2点55到2点57分是最宝贵的微操窗口,但并不等于所有的操作都需要在这个过程中完成。

比如已经持有的基金赎回,就可预先操作。我一般在2点45分左右就看下这家数据,确定准备买入哪几个分级基金的A级+B级份额,同时又赎回哪些已经持有的母基金。

对于这些需要赎回的母基金,可以预先操作,因为这个对后面的没有影响。

用好预埋单一键买入要加快微操速度,最大的挑战其实是二级市场的买入。

在尝试了通达信的固定股数闪电下单后,我发现速度依然太慢。幸而,在通达信版,我找到了预埋单这个大杀器。

每家券商的预埋单功能位置不同,所以你要自己找一下。



所谓预埋单,就是实现设定好你要买卖的品种、数量,等到需要的时候一堆订单就可以一次性发送出去。像我就会在2点45到2点55分这段时间慢悠悠的设置预埋单,等到2点55一键发送即可。

你或许会问,A级+B级的价格始终在变,这个怎么应对呢?别怕,为什么我要用通达信版,就在于其相比我券商提供的同花顺版委托软件多了市价预埋单的功能,下图中五档即成剩撤就会要求券商将卖一到卖五的挂单全部扫完,剩余的撤销。对于我等小散,这个功能对于比较活跃的分级基金,相当于卖一价买入的。



下图就是一个示范,我设置了4笔买卖。对我而言,只需要时间到了1键发送,一般就立刻成交了。如果那时候是2点55分,那么意味着在收盘前,我还有足足5分钟去发出合并指令,时间那是极为宽裕啊。

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-3-27 21:46 复制 查看全部楼层
我学习炒股

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太极煎饼
Lv.6
发表于 2020-3-27 21:45 复制 查看全部楼层
多谢精彩分享

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闻风可相阅
Lv.5
发表于 2020-3-27 19:36 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦!

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股市不服人
Lv.4
发表于 2020-3-27 19:19 复制 查看全部楼层
看了,谢谢您!

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唯一的心愿
Lv.3
发表于 2020-3-27 18:54 复制 查看全部楼层
多谢精彩分享。辛苦了!!!理想因你更精彩!!

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电力行
Lv.3
发表于 2020-3-27 16:09 复制 查看全部楼层
         谢谢分享 ……

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黑桃237
Lv.4
发表于 2020-3-27 16:05 复制 查看全部楼层
感谢分享,

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-3-27 16:00 复制 查看全部楼层
谢谢你的分享,理想有你更精彩!

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