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外汇晚间专题技术报告 2020-05-29

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503 7 你一只小鸟 Lv.4 发表于 · 2020-5-29 17:28 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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汇市焦点
汇市前瞻 – 今晚,美国将公布4月核心PCE和个人消费支出,目前市场普遍预期该数据为1.10%,前值为1.70%。投资者需重点关注,因为他不仅会揭示美国通货膨胀率目前所处的水平,还会检验美国经济的消费活力。整理美国4月经济数据不难发现:非农就业人口锐减2050万人,失业率创纪录新高、零售销售月率创历史新低、工业产出月率和制造业产出月率均续刷纪录新低。因此,我们预计4月核心PCE还将继续施压美元。另外,23:00鲍威尔或重申美国将遭遇前所未有的经济冲击,并根据需要采取更多措施,但不太可能推出负利率。
技术上,按照均线扣抵来计算,目前60日均线是扣低位,因此,我们认为汇价短线不会脱离60日均线太远,因此,短线美元指数的下行空间将会被压制。

欧元区方面,一方面美元下跌,欧元自然获得了一定支撑。另外,欧元区的封锁逐步解除,经济信心指数的回升,以及欧盟执委会周三通过了7500亿欧元的抗疫复苏法案,对于欧元形成了中线支撑。今天下午,欧元区将公布5月CPI月率,目前市场预计将下降至-0.1%,预计影响不大。技术上,短线已经来到1.1100附近,虽然中线偏多,但短线的压力也越来越明显,因此在此位置恐有震荡。

商品货币方面,商品货币的上涨主要是因全球复工复产的乐观情绪影响。今日亚洲时段, A股小幅收高,港股也从低位拉起,这表面风险情绪还是不错。因此,商品货币恐难有调整空间,基本是以时间换空间。晚间,加拿大将公布3月GDP,市场预计将下滑至-9%,于经济将给加元带来一定压力。技术上,澳/美、纽/美已经来到了压力位,因此,我们还是继续维持商品货币短线如有冲高可以兑现部分利润。

避险货币方面,今日,美/日领跌G7货币,一方面是因为美元下跌,另一方面,因疫情日本经济遭遇重创,今年预计破产公司数量将过万,4月工业生产、零售销售也创逾20年来最大降幅。此外,日本新增确诊病例63例,东京都等地警惕疫情反弹。这都对日元构成了强有力支撑。

MEX量化策略年初至今相对基准S P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢目标,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨2.14%,并再次来到历史新高附近。本周组合及截至北京时间5月29日16:15盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场
交易偏好 – 今日,维持原油(WTI)偏弱,黄金(XAU)为震荡结构。
黄金方面,虽然市场风险情绪好转,但美元的大幅下滑也支撑了金价。另外,如果从长期来看,全球央行的宽松措施,仍在支撑金价。因此,短线维持黄金为震荡结构。

油价方面,隔夜EIA原油库存增加792.8万桶,这给油市带来了一定压力。另外,据OPEC+和俄罗斯行业消息人士称,沙特和其他一些石油输出国组织(OPEC)产油国正考虑将创纪录减产举措延长至2020年底,但尚未获得俄罗斯的支持。因此,短线油价有修整。

摘要
CFTC资金流数据显示,澳元、纽元空头处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,不过,目前已经接近高位,冲高可以兑现部分利润。另外,欧元的多头也处于极值。

澳/美、纽/美冲高可部分兑现利润。

财经日历

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笑看风云668
Lv.3
发表于 2020-5-29 21:12 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快

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怪盗基德06
Lv.3
发表于 2020-5-29 21:11 复制 查看全部楼层
感谢楼主精彩分享,祝您日进斗金!

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戒不掉的烟
Lv.3
发表于 2020-5-29 20:38 复制 查看全部楼层

谢谢楼主分享!

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股股1964
Lv.4
发表于 2020-5-29 20:30 复制 查看全部楼层
感恩楼主无私精彩分享。辛苦了!

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奔跑的菲力
Lv.4
发表于 2020-5-29 20:19 复制 查看全部楼层
感谢精彩分享,理想因您而精彩!

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悬崖之冰
Lv.4
发表于 2020-5-29 20:06 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!

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航天长空
Lv.5
发表于 2020-5-29 19:43 复制 查看全部楼层
感谢分享!

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