手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

投机应该追求高胜率还是盈亏比呢?

[看盘]
设置
410 4 天生傲骨 Lv.2 发表于 · 2020-8-2 18:59 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
胜率及盈亏比:

胜率=盈利的所有次数/总交易场次x100% =a (1>=a>=0)
关于胜率,相信投资者都希望自己的每一次交易都可以盈利,在盈亏比为1:1的条件下,投资者的胜率越高,则获得的收益越多。
盈亏比
盈亏比 = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额= b(b为大于0的常数)
总盈亏
总盈亏=盈利的所有次数*盈利的平均金额—亏损的所有次数*亏损的平均金额
假设亏损的平均金额为1,则从以上三个公式可以得出总盈亏的数学期望=总次数*(ab+a-1)


在图中,胜率是纵坐标,盈亏比是横坐标,存在着一个最优的胜率和盈亏比,从而使盈利最大化。
举例来说(不考虑交易成本)
假设某交易者一年的交易记录如下:
总次数 300
盈利的所有次数 91次
亏损的所有次数 209 次
盈利的平均金额 30
亏损的平均金额 8
总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 – 亏损的所有次数 * 亏损的平均金额
=91 * 30- 209 * 8 = 1058
胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%
= 91/30 * 100 % = 30.33 %
盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额
= 30 / 8 = 3.75
明显可以看到的东西是,该交易者的胜率只有30.33%,但由于盈亏比大,他的总盈亏依然是获利的。
再看另外一个例子:
总次数不变,盈利的次数和亏损的次数对调,盈利的平均金额和亏损的平均金额对调。
总次数 300
盈利的所有次数 209次
亏损的所有次数 91 次
盈利的平均金额 8
亏损的平均金额 30
总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 -亏损的所有次数 * 亏损的平均金额
=209 * 8 - 91 * 30=-1058
胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%
= 209/300 * 100 % = 69.67 %
盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额
= 8 /30= 0.27
可以看出的是,即使胜率高达69.67%,如果盈亏比比较低的话,那么你最终结果还是亏损的。
没有人能保证一直保持高胜率
美国一流的交易系统设计及运用专家布鲁斯1975年就开始从事交易,并在1976年就进入交易系统的研究和设计领域,他曾说过,“就专业交易员而言,其获利交易百分率经常低于40%”。连专业的交易员都难以做到高胜率,更何况普通的投资者。而在交易中,胜率固然是非常重要的一环,如果能有超高的胜率,那么赚钱的几率自然就高。但是,市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率,可能见效甚微。

提高盈亏比才是盈利的关键
在现实的交易中,胜率是很重要的一方面,但是提高盈亏比才是盈利的关键。
投资者每交易一笔单子,就会被扣除一笔交易手续费。从投掷骰子角度来说,即使赢利概率在50%,每100次交易里面有50次是盈利,50次交易是亏损的,盈亏比是1:1的话,周而复始的交易下去,投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中。交易的次数越多资金的损耗就越快。
从盈亏比的计算公式中,可以找到提高盈亏比的途径:提高平均盈利幅度或降低平均亏损幅度。做到这两点的第一个方法是提高每笔交易的盈利,降低每笔交易的亏损。
这个方法中,投资者难以控制利润,但却能控制每笔交易的最大亏损幅度,也就是常说的止损。为每笔交易设定最大的亏损幅度,一旦达到条件,就算亏损也要卖出,从而控制亏损幅度,不至于大幅亏损被深度套牢。这也是止损重要的原因之一。
不过,虽然盈利的幅度难以控制,但盈亏时的持仓大小却是可控的,这里就涉及到提高盈亏比的第二个方法——仓位管理。减小亏损的仓位,加大盈利的仓位,同样也能提高盈亏比。
但盈亏比是滞后指标,需要通过做很多交易之后进行统计,入场时很难通过盈亏比来指导,而强制设置盈亏比可能盈利变亏损,也可能踏空行情。因此,投资者在交易中应该制定好计划,根据计划盈利后,可以将成本线设置强制出场点,这样能至少保证不亏损。在保证浮盈空间的前提下则可以适度拿盈利博取更大的行情,以扩大盈亏比,长此以往,盈利的空间也会逐日增加。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-8-2 20:57 复制 查看全部楼层
投机应该追求高胜率

举报

扔鸡蛋(0) 回复

依旧如初
Lv.5
发表于 2020-8-2 20:13 复制 查看全部楼层
还有我一年如果只做一只只买一次卖一次,我是不是可以二个都不追求,而听天由命呢。所有的有为法,都是人自己定的。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

云雾清茶
Lv.5
发表于 2020-8-2 19:47 复制 查看全部楼层
还有我一年如果只做一只只买一次卖一次,我是不是可以二个都不追求,而听天由命呢。所有的有为法,都是人自己定的。

举报

点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

云雾清茶
Lv.5
发表于 2020-8-2 19:44 复制 查看全部楼层
为什么不可以二个都追求呢。不同时段不同个股有不同的追求,人也一样。就一定只有一个选择吗。

举报

点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表