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股票市场中的量化

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511 0 猪野佩奇 Lv.4 发表于 · 2020-11-2 17:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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看到论坛有一些有关数据量化的帖子,看上去很直观,但实际上还达不到量化的地步,想谈谈自己对量化的一些理解


1、什么是量化?

这东西说复杂很复杂,说简单也简单,复杂的说上几天说不完,简单的其实只有一句话:“将数据整理为可按一定标准衡量的结果”即为量化,例如熟知的指标,其实都算是量化的范畴内,这里面其实有三个关键词是“整理”、“标准”、“可衡量”,如果不能涵盖三个关键词,那么基本上都不算量化,最多算是数据记录!

2、量化的作用?

指标只是量化范畴内最基本的东西,通过指标可以判断某一类数据的变动形式,同时根据指标的历史规律,对该类数据进行某种判断,这是指标的作用,而量化的作用是将非直观的数据,通过处理,形成直观的结果用以参考,例如仅仅观察价格可能很多人无法判断顶底,但是通过指标,每个人都有对顶底的判断。

3、指标是否无用?

目前看软件中提供的指标,准确率低的够可以的,如果按照指标交易,长期看100%是要亏损的,因此很多人对指标嗤之以鼻,认为根本无用,其实确切的讲,指标并非无用,首先要明确一点:指标只是将已经发生的事情通过直观的结果展现出来,其自身并没有预测的功能,我们看到的所谓指标使用方法是根据历史规律总结的(技术分析三大假设:历史会重演),所以很多时候我们会通过指标来预判行情,事实上不可能做到精准,只是在一定的概率范围内有效,交易者自身的主观判断往往会将这个概率范围扩大,所以失败的时候比较多,如果能把握这个“概率范围”,或者客观的提升成功的“概率范围”,那么结果就大不一样了。

4、量化的基础、核心、目标分别是什么?

数学、统计学是量化的基础,“概率”是量化的核心,“期望值”是量化的目标,想要构建一个有效的量化交易系统,首先要学会基础知识,然后围绕核心去追踪目标,要知道少量数据不代表什么,海量的数据结果才能决定一切,简单的说就是将胜率稳定在一个范围内,同时尽可能的提高盈亏比,否则一切都是空谈

5、什么样的交易系统算是量化交易系统?

关于这一条建议去查查索普这个人(算是量化投资的鼻祖了),当年他研究的21点策略实际上就是通过量化的方法找到了赌场为什么会赚钱,然后再想办法让自己赢的概率高于赌场的概率,当赢的概率提升时下重注,当输的概率提升时下轻注或者不下注(是不是和交易很像?),事实上量化的目的就是如此,通过对数据的整理,并设定一定的标准来进行衡量,当出现对自己有利的结果时,就要入场,而当出现对自己不利的结果时,就要离开!

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