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【交易系统】一套可以稳定盈利的交易系统,就应该这样建立

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566 1 炒股手训练 Lv.3 发表于 · 2020-11-9 20:12 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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交易理念是指那些为交易系统提供基础的市场行为模式。

我们是在交易理念的基础上来构建交易系统的。

如果不拥有优势,我们将总是处于劣势地位。

我们一直在寻求的(对于每一位成功交易者而言都是必需的)是某种优势,即能够让我们赚钱的有利条件。

我们所寻求的是低风险交易机会,在那样的情况下风险是受到严格控制的,而潜在赢利是十分可观的。因为如果遭受到亏损(这在市场中必然会时不时地发生),我们只会亏损一点点钱;而赢利时,我们却拥有赚取丰厚利润的机会。丰厚利润可以通过扩大头寸规模或者提高交易频率来获得,但前提是我们具有很高的交易成功率。

请再次阅读上面这段话,以确保自己已经完全理解它了。

因此,你会明白拥有某种交易优势是多么重要一它是所有后续内容的奠基石。我们当然不想以随机的方式来进行交易。虽然我们可能需要对市场涨跌方向进行投注,但这不是传统意义上的赌博。

要注意“赌博”这个词。从这个词里可以推断出,我们相当于是在做将钱撒在风中却又希望回到自己手中的事情,而其实钱回到手中的希望很渺茫。它会导致“90%的交易者在90天里亏损90%的现金”这样的结果。但你不应该这样,你应当称自己为“专业交易者”或者“职业赌徒”,到最后,这两个称谓其实是可以相互替换的。重要的是“专业”这个词从这个意义上来讲,“专业”意味着你将自己的交易视为一桩严肃的生意来对待。

我相信交易理念必须包含“3项简单规则”,它们是金融交易金字塔模型中的一个层级。



3项简单规则
对于任何有效的交易理念而言,它都需要关注以下3项关键性的交易规则:

(1)截断亏损。

(2)让利润奔跑。

(3)遴选交易机会。

交易规则1:截断亏损

这条规则最简单明了的意思就是你单笔交易亏损金额绝对不能超过某个小额度或者可承受的额度。你得自己来确定“小额度”和“可承受的额度”这样的词所表示的确切意思。

那种在交易时能够实现上述表面上看起来有点神奇色彩(单笔亏损不超过小额度或可承受的额度)的机制,被称为“止损”。如果市场价格运动方向与你建立头寸时所预想的方向相反,你就应当在某个预先设定的价格点位上退出头寸,该预先设定的价格点位就是“止损位”。另一种方法是用比较小的头寸规模来进行交易,使得哪怕头寸全部亏损(交易对象价值变为零)也仍旧可以承受。然而,大多数交易者想着利用杠杆。毫无疑问,杠杆是一把双刃剑。

交易规则2:让利润奔跑

第一项规则保护你的资金安全。它确保你在一笔亏损交易或者一连串亏损交易(这确实会发生)之后仍旧可以存活下来继续战斗,而第二项规则会让你赚到一些钱。

大多数交易者并不是由于遭受太多的亏损而失败,他们是由于没有抓住有利时机多赚钱而失败。大多数交易者从未给自己赚大钱的机会,因为他们总是过早地兑现利润。

小额亏损+小额利润=零!

如果你打算赢利并且希望能够过上富足的生活,你需要避开上述陷阱。

从心理层面来说,你既需要勇气也需要毅力。不要让恐惧或者其他类似的负面情绪成为你的陷阱,从而支配你的行为。

“让利润奔跑”并不意味着你必须始终怀着市场价格会朝着对自己有利的方向运动的希望而一直持有头寸。例如,采用“利润目标法”就是极好的方式。

所谓“利润目标法”,是指你预先设定一个会产生一定利润的价位,然后当市场价格到达该价位时就兑现利润。

这样的利润目标可以设定得离入场价位非常接近。这么做的意思是,你持有头寸坐等市场价格达到利润目标位,除非有确凿的理由认为应当较早地退出头寸。

交易规则3:遴选交易机会

第三条规则能够起到锦上添花的作用。如果只做最佳机会的交易,那么你将会一举两得:得到更多的利润同时又减少一部分的亏损。

我有许多方法可以用来过滤掉那些自己并不想进行的交易,也有许多方法用来控制交易不利于自己时的亏损额度。

这3条交易规则对于取得交易成功而言是至关重要的。

令人关注的是,这3项规则不仅对你的交易系统有影响,还构成了资金管理系统的一部分内容。因此,它们对于金融交易金字塔模型3个方面中的两个方面(交易系统和资金管理)而言都是非常重要的。它们还最终体现在你的交易心理(交易金字塔第三个方面)中,因为它们使得你在交易过程中能够保持放松心态和可控性。

截断亏损(使用止损)
在前面的“交易规则1:截断亏损”中,我提及了使用止损。我想在此多谈几句与止损有关的话题。

首先,我必须解释一下止损是如何进行的。

止损本身很简单。先在某个具体价位上设定止损位,如果价格触及了该止损位,就发生一笔交易(通常是退出一个持仓头寸)。换而言之,如果市场价格触及了你预先设定的止损位,你就自动地退出一笔交易。你不一定需要待在屏幕前始终盯着价格变化。

操作方向上的变化(进场或离场)取决于你的初始交易是买入还是卖出,那只不过是进行相反的镜像操作而已。

使用止损是交易过程中非常重要的组成部分,因此,在进行交易之前请确保自己已经理解了止损是怎么一回事。

止损非常有用但并不是无懈可击的神奇方法

在继续讲解之前,我需要告诉你的是,虽然在你最初听说止损时似乎觉得它可能是一种神奇的方法,但在使用它一段时间之后,你会发现它可能更像是来自地狱的恶魔。

根本性的问题在于交易市场中很少出现价格始终单向变化的情况。我使用的交易系统拥有极大的优势但无法自始至终管用。止损将确保你的资金安全,但你将会时不时地因为止损而退出一些好的交易,也就是说,如果你不使用止损的话,那笔交易最终会变成一笔可以赢利的交易。

这会让人十分懊恼。你开始了一笔交易并设定了止损,你关注着价格运动,看到市场价格已经触及了你的利润目标,并且开始庆幸还有额外的赢利。然后仔细一看,发现自己账户中的资金不但没有增长反而缩水了。

怎么会这样呢?

原来,在市场价格朝着你预期的方向运动之前,它先向相反方向急速运动并已使你的头寸止损出场。在市场交易过程中,这可能会成为最头疼的问题。

有两件事情可以减少这样的风险:

(1)交易系统本身具有的优势非常明显,使得大多数交易将会赢利同时止损不会经常性地发生。

(2)我们可以使用价格区间相对较大的宽止损。

第二点需要进一步详细阐述。

我曾经说过,“恐惧产生其所恐惧之事”。例如,我的养女非常怕狗,因为在附近有狗的情况下她总是很害怕地不停张望。结果是:她始终盯着狗看并且变得十分紧张,而狗也感觉到了这种状况并对此做出了反应。因此,正是我养女对狗的恐惧产生了其所恐惧之事-狗的敌意。

止损也是同样的道理。

你需要采用止损,否则亏损可能会变得无法承受,但你需要保持放松的心态而不是对其心怀恐惧。止损位需要设定在距离进场位相对远一些的地方,从而不至于使止损位近得让交易无法承受价格的正常波动。请牢记,市场是一个由参与其中的所有人组成的有机体。它需要呼吸,上下波动。你不会希望自己的止损被这样的自然运动所触发。

许多交易者会在这方面犯错误,并且我相信这是在市场中遭受失败的4个最主要原因之一,因此千万不要犯这方面的错误。

选择止损位

选择止损位是一种权衡过程,它既要考虑让触及止损位时的亏损额尽量小,又要考虑让触及止损位的次数尽量少。

然而以上两项要求(触发时亏损额尽量小和触发次数尽量少)是相互排斥的,因为要使触发时亏损额尽量小需要设定止损位相对较近的窄止损,而要使触发次数尽量少则需要设定止损位相对较远的宽止损。我相信你一定明白,如果你将止损位设定在距离进场价位1个点的位置,它将会被非常频繁地触发,但你每一次的亏损额都将会非常小。相反,如果你将止损位设定在距离进场价位500个点的位置,那么它将很少会被触发,但一旦被触发,你将会亏损一大笔钱。

止损并不是为了使你频繁地离场以阻止你赚钱。但信不信由你,大多数交易者都是这样使用止损的:将止损位设定在距离市场价格运动非常近的地方。如此窄的止损实际上是在给市场从你的口袋里掏钱提供方便。

由于太窄的止损位而导致退出一笔好交易可能会令人十分懊恼。

在你离场之后看到市场价格迅速地朝着自己原先预期的方向运动是多么恼人,因为你看到原本可以收归自己囊中(现在却只能眼巴巴看着溜走)的钱越来越多。

另外需要留心的一个方面是,你所选择的止损位需要与你自己的交易风格相匹配。超短线交易者可以采用非常窄的止损(允许较大的杠杆与头寸规模),但如果你的交易旨在捕获较为长线的价格运动,那就不太适合采用这样的止损方式了。用短线交易机制来进行较长线的交易是可以的,但在交易过程中你将需要一个价格区间更为宽松的止损策略。

你可能认为我是在小题大做,但本节的内容确实极其重要。正如我刚才所说的,大多数交易者会在这方面犯非常严重的错误。

现在,我想要再来谈谈如何让利润奔跑的话题(交易规则2)

让利润奔跑
我们刚才讨论了交易者们容易犯的第一个大错误:设置过窄的止损。现在我们必须来讨论第二个大错误,过早地兑现利润。根据资料显示,另外还有两大错误是交易过于频繁和交易头寸规模偏小。

所有这些错误都因为是受到了我们内在的敌人-恐惧和贪婪的驱使。事实上,这两者(恐惧和贪婪)通常是一切严重错误发生的动因。此外,还有一个原因是没有投入足够的精力,而那是由于缺乏自我承诺和过于懒惰。

对亏损的恐惧使得业余交易者设置过窄的止损位。他们实在无法忍受眼睁睁地看着那些亏损不断增加。他们宁愿割肉离场也不愿意看着交易亏损进一步扩大。

同样地,是十足的贪婪使得人们过早地兑现利润。他们需要从赢利交易中获得快感。只有当他们退出一笔交易并且将赚到的钱落袋为安之时,他们才会确信自己已经赢利。问题在于他们把几乎到手的大部分钱都留在了桌子上。

我给大家举一个关于糖果店的简单例子。假设营业员犯了一个小错误,把价格为95便士的干果套装错标成了85便士。这家店每星期卖出200盒干果套装,因此每周亏20英镑(10便士x200-20英镑),那么每年大约亏损1000英镑,而每10年亏损10000英镑。

糖果店在有各种各样日常开支的情况下不一定能赚到很多钱。

10000英镑的缺口很难被填平。事实上,如果是小本生意的话,这样的缺口可能导致成功与倒闭两种截然不同的结果。

在交易世界里,用来投注的金额要远远大于每盒干果套装10便士的差值!非常容易出现过早地兑现交易利润而在桌子上留下100英镑甚至1000英镑的情况。这些损失的金额在几年里累加起来,会导致要么过上舒适生活要么陷入困苦挣扎这两种截然不同的结果。

假设我们以一套隔天交易的系统为例。每个交易月份通常有20个左右的交易日,因此假如我们每月交易10次,而每笔交易我们都把几乎到手的100英镑或者1000英镑的钱留在了桌子上。每月100英镑,10x100英镑就是1000英镑,每月1000英镑,10x 1000英镑则是10000英镑!

白白让这些钱打水漂已经使你很不舍得,更何况你还必须弥补那些在交易过程中不可避免会出现的亏损。

大多数交易者都会如此这般:他们设置过窄的止损,从而会过于频繁地止损离场并且过早地兑现利润,因此他们从未赚到过大钱。结果他们只是原地踏步式地不断遭受小额亏损和获得小额利润,经过一整年,有时他们可能甚至还会取得一点盈余。但如果那样的话,那点小钱可能也只够买一辆破旧的大众牌汽车,而非一辆全新的保时捷911Turbo型跑车!

“让利润奔跑”意味着什么?

“让利润奔跑”这句话可以有不同的解读,但对于采用利润目标法的交易系统而言,它指的就是当你在交易中有60个点的获利空间时不要在才获利20个点的时候结算离场。当然,你可能会决定加上一条规则,比如在具有充足理由的情况下允许自己在持仓了一段时间之后兑现55个点而非60个点的利润,但不要将利润目标设定为20个点。

对于较长线的交易,情况则有些不同。因为一笔交易可能会持续几个月,因此关键性的技巧在于尽可能长时间地持仓,同时又要知道价格运动在何时可能已经结束。这

我所能做的是告诉大家一些比较简单但被证明可能是很有用的技术:

使用跟踪止损

它是指你不断地移动自己的止损位来锁定更多的利润。其中一种技术是利用市场价格运动所确立的关键高点(做空时)或者关键低点(做多时)来设定止损位。当市场价格沿着你所交易的方向运动时,将止损位设置在这些关键高点或低点靠外侧一些的位置上。

隔一段时间、隔一段时间地兑现部分利润,但保留大部分的头寸。

价格触及某些可能会改变运动方向的显著价格水平时,这种方法也许特别有用。

如果你看到一个清晰的转向交易信号,那就兑现全部利润(并且可以进行与原先交易方向相反的交易)。不要被过早离场的冲动所诱骗。

但请注意,这是市场价格运动所带来的诸多挑战之一,这种类似的挑战有很多。我们的交易经验越多,我们所看到的会诱使我们过早退出头寸的交易启动条件就越多。

做T+0多年,盈利万千
无论短线、中线,经常做T,远比持股不动要好很多很多;尤其在大盘震荡、下跌期间,盘中做T+0,是一种非常稳健、高效的套利手段:道理很简单,开新仓,能否盈利,还得明天说了算,而T是当日完成,多了确定性,有时间盯盘,手中有个股,就有每天套利的机会,千万别小看T+0,不做也是4小时,每天套点小利,是你能否畅游股海的基础,也是积少成多的基石,时间长了,盘感会突飞猛进。下面结合笔者的实战技巧给大家分享一套实战做T的解套技巧:

一、做T的基本技巧

做T的关键就是看分时均线,股价在均价线上方远离均线的时候卖出,股价在均价线下方远离均线的时候买入

大盘高开高走,个股单边上扬行情,一般不做T,或只看一分钟线在一个分时调整波段内做T,要求10分钟完成买进和卖出整个操作;

大盘低开低走,个股单边下跌行情,一般做倒T,即先卖出再买回,或者只卖出不买回,等第二天早盘低点;

震荡牛皮市可论据情况做正T或倒T

二、做T的几个口诀

上升趋势下,每次回踩均线或上升趋势线的下跌都是买点;

下降趋势下,每次反抽均线或下降趋势线的冲高都是卖点;

震荡趋势下:每次碰箱体上沿是卖点,每次踩箱体下沿是买点

三、判断趋势的常见分时形态

上升趋势:

低开后快速冲上均线并通气向上,均线跟上(带量上攻)

高开后高走,均线向上通气,后浪底高于前浪顶,均线跟上(带量上攻)

向上过前高后回踩前高点后继续向上,均线跟上(带量上攻)

注:后两个例子也是追涨停板的两种分时判断方法(拉涨停板有N种方式,常见的有一字板、双龙出海3、5、7浪涨停、红旗飘、冲天炮、平台突破、阶梯盘升等方式)

下降趋势:

低开后反抽不过前高且高点下移,均线跟下

低开低走,均线向下通气,一浪低于一浪

高开低走跌破均线后反抽不过前高,出新低

有良好盘感的人,一定有能力获取别人无法把握到的不明显的、微妙的信息。同一个市场,不同的人去观察,结出的结论是不一样的,例如对瞬间的挂单撤单、成交量和空盘量的微妙变化的捕捉和得出的结论的可靠程度是大不一样的,这就是微逻辑能力的差别。虽然股市瞬息万变,但在拐点出现之前一定会有不同寻常的迹象出现,虽然这些现象可能是离散的和伪装过的,但有心人是可以观察到这些细微的异动并及时作出反应的。

盘感不是靠善猜硬币的小聪明得来的,而是靠昨天的处心积虑积累而来的,它是一种溶化到血液中的市场感觉,是一种下意识的反应。要想拥有良好的盘感,就得坚持按照一定的模式细心观察认真总结,训练训练再训练,直至和市场产生共振。

投资像扑点球,事先你很难预测球会发向哪边,但你必须根据对手发球前的各种微妙的小动作,例如眼神和肢体小动作等等,来选择一个扑球的方向。如何扑到市场踢过来的点球,就需要良好的盘感和强大的执行能力了。

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因小果大
Lv.7
发表于 2020-11-9 20:39 复制 查看全部楼层
真想拥有良好的盘感

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