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论量化交易之波浪选股_BGB(指标 选股 通达信 贴图)无加密)

[通达信] 43个推荐43
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17072 59 柴火168 Lv.3 发表于 · 2020-11-13 16:13 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本帖最后由 石一峰 于 2020-11-14 19:36 编辑

前天发了一个贴,因不规范,向帮主大人申请删除了。现在已经收盘,我再开贴,长篇开论,听主的你莫嫌弃我啰嗦哈,看完觉得好,请抬催涨之手点个赞或打个赏什么的。

言归主题:

几年前,市场上就有了量化投资的风声,但是真正的量化,懂的人,了解的人,知道的人似乎还不是很多,也顶多和我一样,懵懵懂懂, 今天我就来讲解量化其中的一种模型,即从波浪理论中演变而来。当然,量化的层面有很多,我今天要说的只是其中一种。

先来看下面这图
2.png
这个K线是某股的走势图,为了方便看,我调用了月线周期,图中的白线为波浪的走势,指标公式通达信自带“WAVE”,如果你不懂波浪或者看不清波浪,就用这个指标,什么头肩底形,W底形,M头等等均清楚的让你看到,但是这个公式有一个参数,通常我调为10,即表示每一个波的振幅为10%以上,研究历史数据发现,一只股票处于上升趋势后,主力调整洗盘的幅度一般都在20%以内,并且是缩量的,所以定为10%,当然,能不能调为13%,15%,18%呢,这个随意,没有谁说行或不行。
在图中,我对几个波做了记号,先来看ABC等波的周期,是不是B浪上升波比A浪上升波的周期要长,再看C浪上升波,是不是也比B浪上升波要长,再来看他们的高点,我用d1,d2,d3,d4表示,是不是发现高点一个比一个高,满足了这个条件,如果股价在相对低位(月线),且价格较低,适合后面做10倍以上的行情而价不至于吓人。(但是某蚁的68.68就算了哈,我看那票上来就是圈钱的,顶多值6.88或者和他的域名一样:16.88)上来就几万亿,想钱想疯了!

捕捉到这些数据后,就可以进行量化分析,首先:
1)每个波的周期
2)每个波的幅度
3)每个波的位置
4)买点位置的确立

那么,用公式可以统计并计算出,满足一个波比一个波要长;每个波的幅度也好计算,位置侧需要人工识别,或者也可用公式表达;那么如何确立买点位置呢?
前天我发的公式中,已经包含了此内容,即:
假定它们之间的回撤波A波的幅度是10%,B波为15%,C波为20%,取他们的平均值再赋值随机参数,再用成交量和K图突破法判断买点即可,这就是量化思路。等第三波涨完并且回撤到一定幅度,这个幅度就是计算的值,即可开始建仓买入。

再来看一票:
3.png
同理,这股在启动初期,仍然是走了几个启动波。很多人可能对此并没意识,一个很简单的生活经验,你在考驾照的时候,其中有一项叫百米加速,从一档加到五档,那么一个股票要做一波大行情,很定也需要有这么一个动作,一波比一波长,幅度越来大,趋势越来就明显。
量化的数据,必须是来源于历史走势,或者非交易的生活中的统计出来的大数据,以判断未来将要发生的趋势。作为我们,肯定只能从历史数据上着手,你我不可能获得大数据去分析未来哪 个行业受大益,出现爆发式发展,不可能吧,除非你很有钱,可以买的到。

完成了波形的收集,还需要加以整理,比如行业地位,机构持仓情况,股东的质量(什么叫质量,简单的说,非自然人最好),股东人数的增减情况,财务情况等等,都是量化的附加数据。

再来说公式
通达信的WAVE指标,如下图:你可以找到打开,会发现与下图一致。
4.png
这个指标就一句,也只有一个函数,即ZIG,有点经验的人一看,就会说这是未来函数,不能用来先股。其实我觉得这样处理有点断章取义,一棍子打死一船人,太武断了。想想,如果一个函数如果没有价值,为什么还开发出来,这是其一,其二,未来函数,是会变的,所以很多人不信,那么MACD,CCI呢,甚至是收盘价呢,也许今天的MACD柱子是2,明天就会是-2,是不是有可能?也许今天是金叉的,明天大跌后,金叉没了,继续向下,是不是有这样的例子。
我先不去争辩这个函数对未来是否有影响,对过去已经存在的K线图档,它总不会再变了吧,如果不变了,是不是成了固定数据,我就不信今天是有3个浪,明天就变成了一个浪,如果有,你给我见识见识 下。

所以,ZIG等用来判断波形的函数,对未来走势它会变化,不可取,但对过去已经完成的历史数据是永远不会变的,我们可以用来寻找匹配选股,不需敬而远之,除非你设定的参数是朝令夕改,那神仙也不可靠。

用这个公式,不仅可以选出一浪比一浪高的走势图形,还可以选出什么头肩底形,W底形,M头等等,喜欢突破买入的,喜欢抄底的都是很好的工具。

公式篇:

ZIG(3,10);

这个是说,以收盘价为依据,显示出波幅10%的浪形,即我上面贴图显示的那样。
如何获取到前一波的时间点,前一波波峰的值,波谷的值呢?
波峰:PEAKBARS(3,N,1)
波谷:TROUGHBARS(3,N,1)
如果我要取前面第3个波峰的收盘价:REF(C,PEAKBARS(3,N,3)); N为幅度,可以设置变量或改为10。
取前面第3个波谷的收盘价:REF(C,TROUGHBARS(3,N,3));

这个写公式的过程我就不一样一样讲了,你们可以下我的公式,不加密,不设时间
_BGB_0.tn6 (6.76 KB, 下载次数: 63)

附件

01.png
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理想泡泡仔
Lv.4
发表于 2020-12-1 21:07 复制 查看全部楼层

看来EPS只能用自定义数据了,我计算的数值还是有差别

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ScreenShot033.jpg

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理想泡泡仔
Lv.4
发表于 2020-12-1 21:04 复制 查看全部楼层
英雄666 发表于 2020-12-1 18:38
这是什么 能简单说下 你那五只股的具体选股方法吗 通达信的

按大师的方法来,依样画葫芦!

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-12-1 20:48 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-17 11:05
1. 股东人数随股价上升,允许跟随上升,但不能太多,至于能接受到多多少,自己得掂量,因为这个参数真不 ...

老师这个指标做了吗?这个是攻击力吗 攻击力值越大越好是吧


可以将 PPART(120) 单独做成一个副图指标,放个股下查看走势线。我在分析过程中,发现筹码锁定与股价长期推升有很大的关系,因此,还在考虑是否只做这类票。

另个,这个PPART(120)还可做成排序指标,看谁的锁定最高,走势最陡,这样可适当加快收益速度

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-12-1 19:27 复制 查看全部楼层

老师 攻击力副图怎么使用 什么心得什么理论?不会用 上面那个        EKD 能分享下吗 看着指示的不错呀

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柴火168
Lv.3
发表于 2020-12-1 19:12 复制 查看全部楼层
本帖最后由 柴火168 于 2020-12-1 19:15 编辑
理想泡泡仔 发表于 2020-12-1 15:25
比较了下你上图中贴的雪浪环境,价差数据相距甚远


1.png

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-12-1 18:38 复制 查看全部楼层
理想泡泡仔 发表于 2020-12-1 15:25
比较了下你上图中贴的雪浪环境,价差数据相距甚远

这是什么 能简单说下 你那五只股的具体选股方法吗 通达信的

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桂赢
Lv.4
发表于 2020-12-1 17:31 复制 查看全部楼层
看不懂啊

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理想泡泡仔
Lv.4
发表于 2020-12-1 15:25 复制 查看全部楼层
比较了下你上图中贴的雪浪环境,价差数据相距甚远

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ScreenShot032.jpg

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理想泡泡仔
Lv.4
发表于 2020-12-1 15:21 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-12-1 10:21
专门为你做的3个公式,分别是主图,副图,和选股,一套,其中攻击力为副图,出于算法原因,我也不想另 ...

大师,股价估值算法请提供下思路,你的EPS是用小程序提取的还是财务计算的?
我搞了两种方式但相差较大...

附件

ScreenShot031.jpg

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-12-1 12:58 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-12-1 10:21
专门为你做的3个公式,分别是主图,副图,和选股,一套,其中攻击力为副图,出于算法原因,我也不想另 ...

万分感谢老师无私的付出,和严谨的科学思路 我晚些试试看。的确还没领会选股思路  刚翻看了下之前的对话 还有很多疑惑 我回头尝试下 那五只股的思路 看看能否选出同样的这五只 在咨询您 谢谢了 有人用你的更新后的公式 选股 时间节点设置的 11.1-11.30日 选出了三支股票。他这种选法正确吗?同样的方式 我得没有选出任何股票 我在下载数据 可能是数据缺失导致?我也不是很清楚  还在尝试中 谢谢老师的解答

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柴火168
Lv.3
发表于 2020-12-1 10:21 复制 查看全部楼层
本帖最后由 柴火168 于 2020-12-1 10:29 编辑
英雄666 发表于 2020-12-1 09:16
更新后的公式选不出股票 幅图也是空的。请问老师这个需要什么样的数据。我都是盘后数据下载日线。分钟线太 ...


专门为你做的3个公式,分别是主图,副图,和选股,一套,其中攻击力为副图,出于算法原因,我也不想另删部分内容,所以加密,内容与我用的完全一致,不限期。

选股的参数做了智能化,不需要自己设参数,由公式自己判定并选择

主图公式为叠加,你可以叠加在你自己的任意主图公式上。

选股的方法:
不能完全靠这个选股公式选股,我讲的这样波浪理论是分析个股未来的走向,如果某股刚好在波底部,则可以选出来,但也可能出现继续走低的风险,如果某股已经在上升期,可能就选不出来。
那么如何选呢?前面有人已经领悟到我的思路,选出了5个股,我评为精品,你可参照使用。

攻击力副图.tn6 (11.97 KB, 下载次数: 6)

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-12-1 09:16 复制 查看全部楼层
更新后的公式选不出股票 幅图也是空的。请问老师这个需要什么样的数据。我都是盘后数据下载日线。分钟线太慢了 更新不及时。

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-30 23:04 复制 查看全部楼层
英雄666 发表于 2020-11-30 22:44
老师 弄了一晚上 也没找到原因 要不你给弄个直接可以导入通达信的格式行吗?或者你看看我之前问的问题 看看 ...

还是不行 还望老师能把最新的这个公式 给写个能导入通达信的 选股和副图 谢谢了。我这粘来粘去 都选不出股票?郁闷了 不知道哪里的问题

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-30 22:44 复制 查看全部楼层
老师 弄了一晚上 也没找到原因 要不你给弄个直接可以导入通达信的格式行吗?或者你看看我之前问的问题 看看是哪的原因 为何选不出呢 而且也没副图  下载的你那个公式到是可以选出一大堆 但弄到副图也没有 都是空的  更新的这个 完全选不出股票。不知道怎么回事 请老师帮忙解决下 谢谢

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-30 22:10 复制 查看全部楼层
涉及到分时数据包吗 我用的日线选股 周期是11.1-11.30 一个也没选出来

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-30 21:34 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-30 15:28
TEMP是为了看周期的,现在有人把周期直接写在主图上了,所以就不需要了。就是我单独发的那两行代码。

...

老师请问是这个公式吗 您说可以选股可以做副图 请问怎么设置呢 我的这个选不出任何股票 副图也是空的 是哪里的问题呢 谢谢了


{取K线历史波段高低点的值}
BF4:=PEAK(3,N,4); BG4:=TROUGH(3,N,4);
BF3:=PEAK(3,N,3); BG3:=TROUGH(3,N,3);
BF2:=PEAK(3,N,2); BG2:=TROUGH(3,N,2);
BF1:=PEAK(3,N,1); BG1:=TROUGH(3,N,1);
{求最近3个波段的复合涨幅}
MABF:=(POW(BF1/BF4,1/3)-1)*100;
{统计最近几波拉升的周期数}
ZQ3:=TROUGHBARS(3,N,4)-PEAKBARS(3,N,3);
ZQ2:=TROUGHBARS(3,N,3)-PEAKBARS(3,N,2);
ZQ1:=TROUGHBARS(3,N,2)-PEAKBARS(3,N,1);
{最近3年的净资产收益率的复合增长率}
ROE:=POW(FINVALUE(6)/FINONE(6,4,0),1/3);
{前面3个波峰一浪比一浪高}
BF1>BF2 && BF2>BF3 && BF3>BF4 &&
{每个波底逐渐抬高,最近的股价回踩前高点}
BG1>BG2 && BG2>BG3 && BG1>BF2 &&
{周期一波大于前一波,且3个波的复合涨幅大于10%}
ZQ1>ZQ2 && ZQ2>ZQ3 && MABF>10 &&
{净资产收益率的复合增长率大于10%,且120天前的成本比例大于0}
ROE>1.1 && PPART(120)>0;

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微信图片_20201130213419.png

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-30 18:42 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-30 15:28
TEMP是为了看周期的,现在有人把周期直接写在主图上了,所以就不需要了。就是我单独发的那两行代码。

...

我弄了好几次 什么都没有 请问是用下载的源码还是你帖子里更新后的源码?我弄不出任何副图?都是空的 什么都没有 更新的源码跟下载的是说的一回事吗?为什么更新的源码 选不出任何股票呢?

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-30 18:24 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-30 15:28
TEMP是为了看周期的,现在有人把周期直接写在主图上了,所以就不需要了。就是我单独发的那两行代码。

...

老师 我太笨了 弄不出来啊 什么都没有。我想要个你们那种BGB和TEMP的副图。你发的只是选股 我也不知道选出来怎么对照着看。所以想要个你们那样的主图和配套的副图,能帮忙改个给我吗?谢谢

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柴火168
Lv.3
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英雄666 发表于 2020-11-29 12:52
能给你一个你那样的副图吗 老师 BGB这个图

TEMP是为了看周期的,现在有人把周期直接写在主图上了,所以就不需要了。就是我单独发的那两行代码。

参数设置:最小1,最大100,默认10即可。

副图指标就是把选股指标的代码放在副图里即可。

这个方法只能用来选股,但更大的作用是用来分析后面来波浪趋势,选股只是其中一点,因主要是从历史波浪走势 来判断未来波浪的走法而设计。

因此,用这方法来分析一些有了一定涨幅,是否还有空间,周期和空间等很有帮助。

现在大金融拉动指数,完成后,应该有一波小短牛行情,好好把握

还是那句话,A股不会全面普涨,只会局部上涨,多数情况下是上下震荡,不要追涨,要追跌,利用波浪把握低点买入的机会。

比如最近的BYD就验证了我的话,没有什么高点了,只会上下来回混日子,未来的高点应该在250左右,但时间可能有很长一段时间后才能实现。

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-29 12:52 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-14 15:28
周末在家,闲着带娃,继续分析BYD这个股票。
当前,这个股票的前面几次波形符合一浪比一浪高,一波比一波 ...

能给你一个你那样的副图吗 老师 BGB这个图

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-29 11:05 复制 查看全部楼层
理想泡泡仔 发表于 2020-11-17 14:06
这是昨晚选出来的票,走势强劲!我还在消化楼主这个方法论,感谢分享与回复!
另外,请楼主帮忙写句代码 ...

这个副图能分享吗

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-28 23:56 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-14 22:22
按波形的顶与底计算,可用光标框选,也可让指标自己计算,下图是副图结果,不会有错,顶多点1天的不同( ...

BGB 和TEMP这个副图是哪个公式 能分享吗 老师研究很深 正在学习中。连续问了几个问题 还望老师能回复。更新的那个指标 我没选出来。是按日线还是月线?老师能通俗的在讲解下使用方法吗?你这个副图的指标可否分享个 谢谢

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-28 23:43 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-16 14:23
做事情 有始有终,最后再更新下此贴内容。

用波段+ROE+人数+筹码,综合进行选股。

老师好 这个更新的公式和之前你发的那个 是一个东西吗?参数是不是在 参数那里写N 最小0 最大999 缺省10?是这么设置吗?

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英雄666
Lv.3
发表于 2020-11-28 23:25 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-16 14:23
做事情 有始有终,最后再更新下此贴内容。

用波段+ROE+人数+筹码,综合进行选股。

老师 参数10怎么设置 小白一枚 请教下 谢谢

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广东德庆
Lv.3
发表于 2020-11-22 16:19 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-22 15:57
感谢赐予“老师”之称,奈何不能担当,多谢了!

看了你选出的几个票,业绩都不行,筹码松动的厉害,不 ...

能够得到您的回复,太感谢了。

再次谢谢您的思路、指标和指导!!!

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柴火168
Lv.3
发表于 2020-11-22 15:57 复制 查看全部楼层
广东德庆 发表于 2020-11-22 00:29
老师好,今天晚上复盘选出5只,不知道符不符合您的思路,望指正。还有就是选出来后,什么时候介入好?

感谢赐予“老师”之称,奈何不能担当,多谢了!

看了你选出的几个票,业绩都不行,筹码松动的厉害,不能作为长期策略

不论是长线策略或是短线,均等回踩到前高点时试买入。

方法是:
1)5天线与10天线金叉点
2)股价上穿5天线
3)股价连续低量回踩前高
4)股价回踩5天线之上,但未跌破

以上均为可参考的短线买点。

量化上:

设第一波回撤为0.9,第二波回撤为0.95,那么第三波回撤至少要等到0.96方可入,同时还需要考虑周期,如第一波回撤用了9天,第二波9天,那么第三波也要等第9天进入,如果第一波是9天,第二波是10天,第三波也应在10天买,如果第一波是9天,第二波5天,第三波应在第8天收盘收阳买。

这些都是数据上的,同时必须要考虑大盘和成交量的变化,消息面的变化。K线的走速,速度很重要,如果是急跌,如跌停,第二天低开走高,第三天不再低开可考虑买入试错。

最重要的是:上方要有价差空间,周期符合。

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广东德庆
Lv.3
发表于 2020-11-22 00:29 复制 查看全部楼层
老师好,今天晚上复盘选出5只,不知道符不符合您的思路,望指正。还有就是选出来后,什么时候介入好?

附件

搜狗截图20201122002608.png

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孤之背影
Lv.1
发表于 2020-11-20 21:32 复制 查看全部楼层
老师太专业!

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理想泡泡仔
Lv.4
发表于 2020-11-19 08:44 复制 查看全部楼层
柴火168 发表于 2020-11-18 22:34
都是好股,5个精品!

你走上了价值投资之路

感恩遇见 祝大师顺安!

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柴火168
Lv.3
发表于 2020-11-18 22:34 复制 查看全部楼层
理想泡泡仔 发表于 2020-11-18 19:35
上面最后两张图发重复了。
如果把严一点条件,最后选出这5只,这些票度都很强劲,走势喜人



都是好股,5个精品!

你走上了价值投资之路

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