统计在股票交易中的应用

[实盘]
设置
1326 1 冥界天涯 Lv.5 发表于 · 2020-11-15 23:24 显示全部楼层 正序浏览 |
跳转到指定楼层
本帖最后由 冥界天涯 于 2020-11-15 23:29 编辑

统计在股票交易中的应用
                                 冥界天涯
一、 概述
   统计是指对某一现象有关的数据的搜集、整理、计算、分析、解释、表述等的活动,是运用大量的数据对已发生的事,从量的角度加以定位.这种定位给我们建立了事物变化中量的概念.
     运用统计这个工具之后,经过不断的研究并优化,自2018年开始形成了以概率为基础的波段交易体系,选股及买卖点都基于统计,从18年熊市开始即实现了盈利,证券软件显示当年跑赢了99.37%的投资者,目前2年多取得超过85%的总收益,跑赢了近8成的基金及近8成的个股。并且一直保持了最大月跌幅不超过6%,这一点在全市场超过3500多只股票里只有5只票能保持,且其中4只同时期涨幅是低于60%的,意味着本交易体系既能取得相对可观的收益,同时又能保持相对的稳定,可以说可圈可点,这成果的取得完全依托于统计得来的精细化操作。
本文在股票交易中用到的统计方法主要有两种,一种是编辑代码用股票软件回测直接统计,另一种是通过软件得到一定数据后再人工用EXCEL进行统计。

二、统计在选股中的应用
    选股即选时,没有不好的股票,只有不好的时机,选时和选股是一体的,基于统计得来的高胜率的选股体系是致胜股市的不二法宝。  
有了某个选股思路之后,如何判断是否可行,那就需要统计历史数据看看怎么样,无论长线还是短线周期,无论市盈率还是价量指标,胜率都是很好的检验方法,历史数据的统计分析是很好的试金石,如果统计得出这个方法之前都不能够盈利,那有什么理由使用这个选股方法呢,统计可以帮助剔除掉胜率低的选股条件,不断拓展优化留下胜率高的选股方法,股市牛熊转换诡谲多变,但历史总在不断的重演,通过高胜率的选股方法,即使目标一百达之五十,理论和实践也证明了成功是可以复制的。
      
三、统计在买入中的应用
   可以通过统计一段时期的最低价等,比如回调2个点的概率有多少,回调1个点的概率有多少,综合判断选择相应较合理的报价。

四、统计在卖出中的应用
   可以设置多种止盈止损卖点,然后统计各自的收益及概率,从中找出相对较优的卖出方法。比如用不同的止损点位回测,比较对应的收益即可得到哪种止损方案较优。
   
五、统计在仓位中的应用
     用不同的仓位回测得出对应的长期收益,个股的仓位配置可与胜率挂钩,胜率高者仓位比例可以大些。比如在对某约7成胜率的日内周期选股方法回测得出2.25%仓位是其最优仓位,这点可以作为仓位配置的重要参考。

股票投资表面上看来无规律可循,市场内部的现象亦为随机现象,而应用基于数量统计的概率论能够对此部分随机现象展开分析,并于此部分随机现象中找出一定的规律,在混乱中寻找秩序,为制定和实施决策提供了有价值的依据,从而避免人为分析判断的盲目操作。近两年多的实践也证明了成功源于统计的高胜率交易体系,执行上犯过不少错误恰恰是人为去判断而没有遵循统计的规则所导致的。
全面深入细致的统计是建立健全交易体系的核心基础。

附:
胜率与个股仓位配置

由一个选股方法仓位研究带来的启示

       2020年后拓展选股方法,针对之前某个公式进行优化,在对日线周期和小时周期用不同的仓位配置分析收益曲线时,得到了差距较大的结果,于是对个股的仓位配置有了更多的思考;
        
      1.   日线周期,
选股公式“bdjzcd”,10%止盈,10天清仓,选股时间从1990年1月到2020年2月,分别设置不同的个股仓位分析收益,
图片1.png
a.个股满仓的收益曲线
图片2.png


b.个股5%仓的收益曲线
图片3.png

2.   小时周期,
选股公式“bdjzcd”,10%止盈,10天清仓,选股时间从2018年1月到2020年2月(小时周期只有2018年以后的数据),分别设置不同的个股仓位分析收益,
图片4.png
a.个股满仓的收益曲线
图片5.png
b.个股2.25%仓的收益曲线
图片6.png


3.  两组胜率基本都在70%左右,日线周期的胜率在69%-76%之间,小时周期胜率在69%-73%之间,
从以上两组数据可以看出,总收益并非与个股仓位成正比,满仓的收益反而不如轻仓的(应该是与信号的集中度有关,出票较为集中的胜率较高,出票少的胜率偏低导致重仓会回撤较大),
两者均不适合个股满仓操作,而轻仓操作的话则本公式可以做为选股条件,资金曲线均为平滑上行,理论上可以稳定盈利,

从资金的单位收益来看,较佳的仓位配置是:
日线周期用5%仓(胜率76%),
小时周期用2.25%仓(胜率73%)

4.  实战中可以参考上述的胜率和仓位比依据不同的胜率进行适当的增减,来保持收益和风险的均衡
查看全部打赏
  • 红鑫2010+10理想币 +2共享币 : 感谢交流,感恩分享,收获正能量。

举报

使用道具 扔鸡蛋(0) 回复

一天行情
Lv.4
发表于 2020-11-15 23:27 复制 查看全部楼层
个股的仓位配置可与胜率挂钩,胜率高者仓位比例可以大些。

举报

使用道具 点亮(0) 扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

站长推荐 关闭 上一条 /6 下一条
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表