关于中期行情的一些量化判断

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1035 1 西安老挂 Lv.4 发表于 · 2020-11-16 00:33 显示全部楼层 正序浏览 |
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酒再好,贪杯了总不好。周四龙头金徽酒尾盘勉强加速三连板却被砸盘就给了一个短期衰竭的信号(比亚迪5号的尾盘上板也类似),周五白酒板块带动啤酒黄酒集体大跌。也正常,市场博弈特征还是很明显,哪怕是万亿资金的成交量,如果当中的情绪资金多了,隔天照样反手杀跌,就像9号的半导体板块,上周五尾盘走强其实大部分都是套利资金,周一受消息面影响情绪资金大幅买入,这种太过一致的情绪盘口外加套牢盘又重的板块,你指望它一下子就上去?哪里那么多格局,都是套利资金。


新能源车部分标的轮动补涨,军工受消息刺激涨了一点,做航空锻造液压件的画图机构票中航重机涨停。

有色化工这块盘口和分时都是比大盘抗跌和逆势的,虽没有全面发酵,应该是还是在慢慢酝酿,毕竟涉及品种太多,一下子铺的太开大盘这种级别的成交量根本不支持。铝钛硅锂钴这块都有短线情绪标的在表现,后续一些品种或多或少都会轮动到,特别是叠加涨价的。

周末的Rcep这种消息面刺激的看看就好,其实周中就有这个签订预期了,什么港口外贸运输之类的上周或多或少都有一些表现,基本是短线套利资金,不排除走出来一两只,不过确定性还不如中期资金介入比较深的顺周期板块。

信用债大跌这块,对持有债券的银行保险等金融机构,和发债比较多的行业,短期多少有点影,根据周末的官方表态,主要是打破刚性兑付的信仰,回归金融常识。既然“3A”债都有风险,那还不如多玩股票,所以长期来讲机构会加大对股票资产的配置,对发债的主体来说,债可能没以前那样好发了,也会逐渐加大直接融资的比重,这都要求要把股票市场建设好,长期来说才能双赢。

前几天把两市四千多只股票扫了一遍,从中粗选了两百多只形态还可以,前期涨幅不太大,在长期均线附近,多少有资金介入,走出明显多头结构的。最后一张图可以看出,这282只个股的等权重加权平均指数走得是明显优于指数的,甚至隐约有了日线级别的三类买点,一般三买出现之后或多或少都有拉升,是不是主升个股须分别对待。下面是综合分析的图表,可以看看哪些板块、哪些风格在逆势走强。这里的β系数不高(0.83),其实有点像个股大幅拉升之前的价格振幅压缩(波动率压缩)的信号。
















综上关键词:
1)主板中小板;
2)中小盘(符合此种指数结构下机构逐步调仓换股,在行情酝酿阶段用中小盘试水的特征);
3)净利润同比不会太差,现金流不差;
4)中低PE,中低PB;
5)行业分布以顺周期行业为主(忽略某些行业个股基数高低)。化工有色汽车钢铁建材煤炭是顺周期的,电气设备或多或少与充电桩,光伏,新能源汽车,智能电网,乃至与元器件半导体等板块有关联且未大幅上涨的,家居用品,纺织服饰,商业连锁,家电,通用机械工业机械(包括看到的几个做液压(联想恒立液压60倍PE)的做机床的都是机构的偏爱)。

有空再筛选筛选与大家分享。

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一天行情
Lv.4
发表于 2020-11-16 05:37 复制 查看全部楼层
确定性还不如中期资金介入比较深的顺周期板块。

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