MA,DMA,EMA,SMA四函数用法辩析

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2016 0 注册3000 Lv.4 发表于 · 2021-2-20 21:49 显示全部楼层 正序浏览 |
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MA,DMA,EMA,SMA四函数用法辩析

先看MA和EMA,首先,它们都是求平均值,这应该没疑问吧;

MA是简单算术平均,MA(C,2)=(C1+C2)/2;MA(C,3)=(C1+C2+C3)/3;不分轻重,平均算;

EMA是指数平滑平均,它真正的公式表达是:当日指数平均值=平滑系数*(当日指数值-昨日指数平均值)+昨日指数平均值[平滑系数=2/(周期单位+ 1)];

由以上公式推导开,得到:EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值;仔细看:X=EMA(C,2)= 2/3*C+1/3*REF(C,1);
EMA(C,3)=2/4*C+2/4*X;所以,它在计算平均值时,考虑了前一日的平均值,平滑系数是定的,它是利用今日的值与前一日的平均值的差,再考虑平滑系数,计算出来的平均值,所以也有叫异同平均的。

因此,这两个平均算法是不同的,主要是对数组中的数据的权重侧重不同。

理解了 MA,EMA的含义后,就可以理解其用途了,简单的说,当要比较数值与均价的关系时,用MA就可以了,而要比较均价的趋势快慢时,用EMA更稳定;有时,在均价值不重要时,也用EMA来平滑和美观曲线。

理解了MA和EMA的含义和用途后,后面几个函数就好理解了;

因为EMA的平滑系数是定的[=2/(周期+1)];如果要改变平滑系数咋办?这就用到了SMA;
SMA(C,N,M)与EMA的区别就是增加了权重参数M,也就是用M代替 EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求N>M);

大家注意,权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数,假设有一个小数可以直接代表权重,如何办?这就有了DMA;

DMA(C,A) 中A为权重值,公式如下:X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1),可以发现,DMA与SMA原理是一至的,只是用一个小数直接代替了M/N;
而在实用中,这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;
DMA(C,V/CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数,利用当日收盘价在均价中的比重计算均价;

直观理解就是换手率越大,当日收盘价在均价中的作用越大!
这样理解应该知道各函数的作用和用途了!
本主题由 任务系统 于 2021-2-20 22:38 移动

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