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Python仅用62行代码实现简单策略、通过历史数据回测该策略的买卖信号点和盈亏数据

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Python回测策略, 买卖信号点, 盈亏数据

Python仅用62行代码实现简单策略,通过历史数据回测该策略的买卖信号点和盈亏数据。本帖介绍了如何使用Python语言编写简单的股票策略,并通过回测分析该策略的买卖信号点和盈亏情况。

本帖最后由 疯鱼无阻 于 2021-5-18 21:10 编辑

Python仅用62行代码实现简单策略、通过历史数据回测该策略的买卖信号点和盈亏数据
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Python仅用62行代码实现简单策略、通过历史数据回测该策略的买卖信号点和盈亏数据

       当我们得到一个新的买卖指标时,很想知道它是否能够帮我们赚钱?能赚多少钱?我能想到最好的办法就是用历史数据将这个指标验证一遍,以此获得该问题的答案。于是,我编写了一个非常简单的均线交易策略(可以把它看成买卖指标),我用“平安银行”和“比亚迪”近一年的日交易数据,分别验证了该策略的交易结果。

交易策略:
5日均线上穿15日均线,买入
5日均线下穿15日均线,卖出

回测数据:
平安银行(000001)
数据周期:日线周期
数据区间:2020年5月22~2021年5月18

买入信号:
   日期             买入价格
2020-07-02    13.430000
2020-08-07    13.710000
2020-08-28    15.130000
2020-10-14    16.010000
2020-11-19    18.850000
2020-12-30    19.200001
2021-03-31    22.010000
2021-04-22    22.980000

卖出信号:
    日期            卖出价格
2020-06-15    12.830000
2020-07-20    14.730000
2020-08-27    14.440000
2020-09-28    15.300000
2020-11-11    17.809999
2020-12-08    18.709999
2021-02-22    22.379999
2021-04-12    20.700001

盈亏统计:
    日期         每股收益(元)
2020-07-20    1.299999
2020-08-27    0.730000
2020-09-28    0.170000
2020-11-11    1.799999
2020-12-08   -0.140001
2021-02-22    3.179998
2021-04-12   -1.309999

注意:回测数据来源雅虎财经,频繁运行程序会导致雅虎财经网站限流

修改以下代码用来更改回测标的
        
  1. # 获取股票交易代码为 000001.SZ 的数据
  2.         self.data = web.DataReader('000001.sz', 'yahoo', start, end, session=session)
复制代码

例如:回测标的换成“比亚迪”
        
  1. self.data = web.DataReader('002594.sz', 'yahoo', start, end, session=session)
复制代码

回测结果:
买入信号:
   日期             买入价格
2020-08-04     89.000000   
2020-08-27     85.410004   
2020-11-25    183.529999   
2020-12-18    176.000000   
2021-04-06    176.089996   
2021-04-20    171.240005   

卖出信号:
    日期            卖出价格
2020-07-22     87.190002
2020-08-11     81.010002
2020-11-17    167.000000
2020-12-02    169.750000
2021-02-23    225.000000
2021-04-13    164.009995
2021-04-27    164.940002

盈亏统计:
    日期         每股收益(元)
2020-08-11    -7.989998
2020-11-17    81.589996
2020-12-02   -13.779999
2021-02-23    49.000000
2021-04-13   -12.080002
2021-04-27    -6.300003

作者注释:
       本例主要让大家直观感受量化交易中的“交易策略“和“策略回测”的概念,当然,这个是最简化的实现,没有考虑手续费,更没有优化策略,
但在此基础上,大家能迅速的修改出自己的策略,并回测该策略的盈亏数据,通过盈亏数据,不断完善自己的交易策略提高成功率也是十分的有趣的事情。

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