天蠍星每天不辞辛劳的提取数据并无偿的分享给大家,再次感谢。
第一步:整理数据。
逐笔是盘口买卖主观意愿的直接表现,但并不是真实形态的展现。
一个10000手的委托买单你的挂单价是卖一价,那么最终在逐笔中呈现出来的绝大部分情况都是N多的小买单,
所以逐笔数据只是意愿的直接表现并不是真实形态的原因所在。
为了尽可能的还原出或者说接近真实形态的呈现,那就要对逐笔数据做分析合并出较接近原型的整理,然后再做后续的统计分析。
第二步:统计的方法。
第一个方法,也是最最大众熟知的,单子大小划分区间的统计。
小:0~3w
中:3~10w
大:10~50w
较大:50~100w
特大:100w+
根据该笔成交金额,划分了5个区间,方向分为买和卖。
数据构成明细:
买小
买中
买大
买较大
买特大
卖小
卖中
卖大
卖较大
卖特大
第二个方法,统计的对象是整理后的逐笔数据和原始的逐笔数据在各个区间内成交笔数的变化关系。
同样分为5个区间,同第一个方法一样,我就不再多详说。
数据构成明细:
买小合并笔数
买中合并笔数
买大合并笔数
买较大合并笔数
买特大合并笔数
卖小合并笔数
卖中合并笔数
卖大合并笔数
卖较大合并笔数
卖特大合并笔数
买小原始笔数
买中原始笔数
买大原始笔数
买较大原始笔数
买特大原始笔数
卖小原始笔数
卖中原始笔数
卖大原始笔数
卖较大原始笔数
卖特大原始笔数
第三个方法 根据盘口价格变动的方式做出的统计,同样也是在整理后的数据基础上。
多空双方的博弈,在盘口表现出价格的走向变动,统计出价格变动的类型,次数,成交量,持续时间和。
对价格变动的类型我详细说明一下:
方向 :B
按价格变动的方向分为三种:上攻,买=(开盘价),回落。
特别说明:买= 这个形态一天只出现一次,>1是算法在特殊情况下出错,问题找到,但是范围很小就不重算了,很费时间。
在上攻中结合S的价格动向又分出2中形态:买主动(买↑&卖↑),买卖背离(买↑&卖↓,这个数据需要:上攻-买主动 得到值)。
同样的,回落结合S的价格动向也分出2中形态:买随卖动(买↓&卖↓),买卖接近(买↓&卖↑,同样需要:回落-卖随买动 得到值)
方向:S 同上,不赘述。
数据构成明细:
上攻总量(这个是次数,不是成交股数)
上攻成交额
上攻持续时间和
买主动总量
买主动成交额
买主动持续时间和
上攻回落总量
上攻回落成交额
上攻回落持续时间和
买跟随卖总量
买跟随卖成交额
买跟随卖持续时间和
下击总量
下击成交额
下击持续时间和
卖主动总量
卖主动成交额
卖主动持续时间和
下击反弹总量
下击反弹成交额
下击反弹持续时间和
卖跟随买总量
卖跟随买成交额
卖跟随买持续时间和
新增一组统计对象,全天分为买和卖,有效的价格个数。
数据构成明细:
买价变动数
卖价变动数
新增一组统计数据,这个盘口归类统计侧重盘口价格波动的频率与交易量,好比互搏的拳手出拳数,出拳力度,出拳类型。
数据构成明细:
买出手
买出手总额
买持续
买持续总额
卖出手
卖出手总额
卖持续
卖持续总额
买上攻总额
买吃筹总额
买回落总额
卖下击总额
卖吐货总额
卖反弹总额
公式应用在2楼。
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意外的惊喜,能看到这里的股友!
首先还是要感谢天蝎星,猪前肢每天持之以恒的发布数据,
我是比较嫌麻烦的人,所以也没有坚持发布数据的毅力,
我的初衷是想找寻志同道合,有见地的朋友,可惜。。。
分享简单版的逐笔数据统计工具给有兴趣的朋友,生成的数据就是我上面说描述,之前每天发布的。
使用方法自己摸索,逐笔数据提取工具请下载亿罗老师发布工具,然后以目录的形式放在本工具同目录下即可。
对于该工具,我不回复任何询问,对数据的说明上面已经描述清楚。
本工具未设任何限制,不联网。
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[ 本帖最后由 芭月凉88 于 2018-6-30 18:18 编辑 ]
补充内容 (2019-11-1 23:23):
补发另一个版本,虽效率较高,但略有不稳定,不介意可用。
链接:【***分享链接已经隐藏,仅楼主和回帖人可见,请先回复再来查看链接***】
提取码:vzsh
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